PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAB с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAB с DIA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

SPAB и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPAB и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAB и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		0.13%7.25%1.25%5.56%-13.04%-1.77%7.39%8.67%-0.18%3.71%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-3.25%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, SPAB показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 1.64% против 12.22% соответственно.

SPAB

1 день
0.27%
1 месяц
-1.75%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.38%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.64%

DIA

1 день
2.46%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
0.64%
1 год
12.04%
3 года*
13.58%
5 лет*
8.82%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с SPAB:
SPAB с BNDSPAB с SCHZSPAB с FBNDSPAB с AGGSPAB с VCLTSPAB с CMBSSPAB с VWINX
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий SPAB и DIA

SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

SPAB vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAB
Ранг доходности на риск SPAB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAB c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPABDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.72

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.14

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.22

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

4.51

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAB vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAB на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAB и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPABDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.72

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.60

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.03

Корреляция

Корреляция между SPAB и DIA составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAB и DIA

Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DIA в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		3.98%3.97%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.52%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок SPAB и DIA

Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPABDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-51.87%

+33.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-10.79%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-20.76%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.56%

-36.70%

+18.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-7.40%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-7.18%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.92%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAB и DIA

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.58%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPABDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

4.92%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

9.23%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

16.84%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

14.73%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

17.51%

-11.97%