Сравнение SPAB с DIA
SPAB (SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - SPAB is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAB returned 1.40%/yr vs 13.51%/yr for DIA. Their -0.13 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPAB charges 0.03%/yr vs 0.16%/yr for DIA.
Доходность
Сравнение доходности SPAB и DIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAB показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 1.40% против 13.51% соответственно.
SPAB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.08%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.40%
- Всё время*
- 3.05%
DIA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 13.51%
- Всё время*
- 9.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.47B | $2.10B | $2.43B | |
| $62.78M | $60.39M | $61.35M |
Сравнение доходности по годам SPAB и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.08% | 7.25% | 1.25% | 5.56% | -13.04% | -1.77% | 7.39% | 8.67% | -0.18% | 3.71% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 13.83% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Correlation
The correlation between SPAB and DIA is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.13 |
The correlation between SPAB and DIA shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAB vs. DIA — Ранг доходности на риск
SPAB
DIA
Сравнение SPAB c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAB | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.56 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 9.92 | -7.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAB и DIA
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и DIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAB | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -51.87% | +33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -9.76% | +7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.93% | -15.95% | +11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -20.76% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.56% | -36.70% | +18.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | 0.00% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -7.10% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.52% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и DIA
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.02%, в то время как у State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAB | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 4.16% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 9.99% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 12.53% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 14.85% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 17.54% | -11.99% |
Сравнение комиссий SPAB и DIA
SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и DIA
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DIA в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.32% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 4.11% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
SPAB and DIA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIA has higher volatility (4.16%) compared to SPAB (1.02%). In terms of maximum drawdown, SPAB dropped -18.56% vs DIA's -51.87%.
On 10-year performance, DIA leads with 13.51% vs 1.40% for SPAB. On fees, SPAB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPAB has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.51% return vs 1.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPAB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.
SPAB has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.32% for DIA.
SPAB is categorized as Total Bond Market, while DIA is Large Cap Blend Equities. SPAB tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. Their fees differ too: 0.03% for SPAB and 0.16% for DIA.
DIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAB и DIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор