Сравнение SPAB с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
SPAB и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPAB или AGG.
Корреляция
Корреляция между SPAB и AGG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPAB и AGG
Основные характеристики
SPAB:
0.60
AGG:
0.58
SPAB:
0.87
AGG:
0.85
SPAB:
1.10
AGG:
1.10
SPAB:
0.25
AGG:
0.25
SPAB:
1.75
AGG:
1.72
SPAB:
1.87%
AGG:
1.86%
SPAB:
5.47%
AGG:
5.50%
SPAB:
-18.56%
AGG:
-18.43%
SPAB:
-8.41%
AGG:
-8.27%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPAB показывает доходность 2.06%, а AGG немного ниже – 2.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPAB имеют среднегодовую доходность 1.39%, а акции AGG немного впереди с 1.43%.
SPAB
2.06%
0.56%
1.89%
2.58%
-0.22%
1.39%
AGG
2.05%
0.58%
1.88%
2.63%
-0.20%
1.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAB и AGG
SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPAB c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и AGG
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности AGG в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 3.81% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.61% | 2.43% | 1.99% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.38% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок SPAB и AGG
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и AGG
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.39% и 1.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.