PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAB с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAB с AGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAB (SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both Total Bond Market funds tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAB returned 1.54%/yr vs 1.57%/yr for AGG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPAB и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPAB показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPAB имеют среднегодовую доходность 1.54%, а акции AGG немного впереди с 1.57%.

SPAB

1 день
-0.12%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.14%
1 год
5.24%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.54%

AGG

1 день
-0.21%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.14%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAB и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		0.29%7.25%1.25%5.56%-13.04%-1.77%7.39%8.67%-0.18%3.71%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.25%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between SPAB and AGG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

0.86

The correlation between SPAB and AGG shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SPAB:
SPAB с BNDSPAB с SCHZSPAB с FBNDSPAB с VCLTSPAB с CMBSSPAB с SCHPSPAB с VWINX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

SPAB vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAB
Ранг доходности на риск SPAB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPABAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.34

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.00

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.87

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

5.73

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAB vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAB на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPABAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.34

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.02

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SPAB и AGG

Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPABAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-18.43%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.76%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-6.11%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-17.82%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.56%

-18.43%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-2.14%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-2.71%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.90%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAB и AGG

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.15%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPABAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.30%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.74%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.85%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

6.09%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

5.40%

+0.14%

Сравнение комиссий SPAB и AGG

И SPAB, и AGG имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAB и AGG

Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности AGG в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.99%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		4.05%3.97%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SPAB and AGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGG has higher volatility (1.30%) compared to SPAB (1.15%). In terms of maximum drawdown, SPAB dropped -18.56% vs AGG's -18.43%.

On 10-year performance, AGG leads with 1.57% vs 1.54% for SPAB. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SPAB has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGG has performed better with a 1.57% return vs 1.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPAB and AGG have the same expense ratio: 0.03% per year.

SPAB has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.99% for AGG.

Both ETFs track Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

SPAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAB и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор