PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPAB с CMBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAB с CMBS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и iShares CMBS ETF (CMBS).

SPAB и CMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPAB или CMBS.

Корреляция

Корреляция между SPAB и CMBS составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SPAB и CMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и iShares CMBS ETF (CMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPAB:

0.99

CMBS:

1.50

Коэф-т Сортино

SPAB:

1.46

CMBS:

2.22

Коэф-т Омега

SPAB:

1.17

CMBS:

1.27

Коэф-т Кальмара

SPAB:

0.43

CMBS:

0.79

Коэф-т Мартина

SPAB:

2.50

CMBS:

5.43

Индекс Язвы

SPAB:

2.12%

CMBS:

1.34%

Дневная вол-ть

SPAB:

5.35%

CMBS:

4.91%

Макс. просадка

SPAB:

-18.56%

CMBS:

-16.07%

Текущая просадка

SPAB:

-7.08%

CMBS:

-2.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPAB показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у CMBS с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям CMBS по среднегодовой доходности: 1.49% против 2.00% соответственно.

SPAB

С начала года

2.26%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

1.18%

1 год

5.59%

5 лет

-0.74%

10 лет

1.49%

CMBS

С начала года

3.02%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

3.02%

1 год

7.35%

5 лет

0.68%

10 лет

2.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPAB и CMBS

SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CMBS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMBS
iShares CMBS ETF
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPAB и CMBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAB
Ранг риск-скорректированной доходности SPAB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPAB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
CMBS
Ранг риск-скорректированной доходности CMBS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMBS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMBS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMBS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMBS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMBS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPAB c CMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и iShares CMBS ETF (CMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPAB на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа CMBS равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAB и CMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAB и CMBS

Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности CMBS в 3.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		3.91%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%2.43%
CMBS
iShares CMBS ETF		3.36%3.31%2.97%2.65%2.23%2.83%2.74%2.70%2.50%2.29%2.31%2.15%

Просадки

Сравнение просадок SPAB и CMBS

Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки CMBS в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и CMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPAB и CMBS

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с iShares CMBS ETF (CMBS) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что SPAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...