Сравнение SPAB с CMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и iShares CMBS ETF (CMBS).
SPAB и CMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPAB или CMBS.
Основные характеристики
| SPAB | CMBS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.34% | 4.27% |
| Дох-ть за 1 год | 8.97% | 9.53% |
| Дох-ть за 3 года | -2.34% | -1.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.01% | 0.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.49% | 1.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 4.94 | 8.99 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 1.01% |
| Дневная вол-ть | 5.83% | 5.09% |
| Макс. просадка | -18.56% | -15.87% |
| Текущая просадка | -8.16% | -4.88% |
Корреляция
Корреляция между SPAB и CMBS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPAB и CMBS
С начала года, SPAB показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у CMBS с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям CMBS по среднегодовой доходности: 1.49% против 1.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAB и CMBS
SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CMBS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPAB c CMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и iShares CMBS ETF (CMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и CMBS
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности CMBS в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 3.77% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.61% | 2.43% | 1.99% |
CMBS iShares CMBS ETF | 3.22% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.30% | 2.31% | 2.15% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPAB и CMBS
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки CMBS в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и CMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и CMBS
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с iShares CMBS ETF (CMBS) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что SPAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.