Сравнение SPAB с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
SPAB и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SPAB и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPAB и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.20% | 7.25% | 1.25% | 5.56% | -13.04% | -1.77% | 7.39% | 8.67% | -0.18% | 3.71% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SPAB показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.78% соответственно.
SPAB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.65%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAB и FBND
SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
SPAB vs. FBND — Ранг доходности на риск
SPAB
FBND
Сравнение SPAB c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAB | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.03 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.69 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 5.25 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.03 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.17 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SPAB и FBND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и FBND
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 4.01% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SPAB и FBND
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPAB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -17.25% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.79% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -17.25% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.56% | -17.25% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -1.80% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.38% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.90% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и FBND
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.58% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPAB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.66% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.62% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 4.44% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 5.90% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 6.08% | -0.55% |