Сравнение SPAB с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
SPAB и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPAB или FBND.
Основные характеристики
| SPAB | FBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.14% | 2.92% |
| Дох-ть за 1 год | 7.91% | 8.99% |
| Дох-ть за 3 года | -2.34% | -1.41% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.03% | 1.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.46% | 2.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 2.26 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 5.05 | 6.48 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 5.84% | 6.03% |
| Макс. просадка | -18.56% | -17.25% |
| Текущая просадка | -8.34% | -4.80% |
Корреляция
Корреляция между SPAB и FBND составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPAB и FBND
С начала года, SPAB показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.46% против 2.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAB и FBND
SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPAB c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и FBND
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности FBND в 4.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 3.78% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.61% | 2.43% | 1.99% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.57% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPAB и FBND
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и FBND
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SPAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.