PortfoliosLab logo
Сравнение SPAB с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPAB и FBND составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SPAB и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.65%
27.43%
SPAB
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPAB:

1.29

FBND:

1.34

Коэф-т Сортино

SPAB:

1.90

FBND:

1.96

Коэф-т Омега

SPAB:

1.22

FBND:

1.23

Коэф-т Кальмара

SPAB:

0.53

FBND:

0.71

Коэф-т Мартина

SPAB:

3.30

FBND:

3.88

Индекс Язвы

SPAB:

2.10%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

SPAB:

5.36%

FBND:

5.42%

Макс. просадка

SPAB:

-18.56%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

SPAB:

-6.61%

FBND:

-3.18%

Доходность по периодам

С начала года, SPAB показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.40% против 2.19% соответственно.


SPAB

С начала года

2.78%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.59%

5 лет

-0.78%

10 лет

1.40%

FBND

С начала года

2.49%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.96%

5 лет

0.63%

10 лет

2.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPAB и FBND

SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.


График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%
График комиссии SPAB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPAB: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPAB и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPAB
Ранг риск-скорректированной доходности SPAB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPAB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPAB c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPAB, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPAB: 1.29
FBND: 1.34
Коэффициент Сортино SPAB, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPAB: 1.90
FBND: 1.96
Коэффициент Омега SPAB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPAB: 1.22
FBND: 1.23
Коэффициент Кальмара SPAB, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPAB: 0.53
FBND: 0.71
Коэффициент Мартина SPAB, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPAB: 3.30
FBND: 3.88

Показатель коэффициента Шарпа SPAB на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAB и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29
1.34
SPAB
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAB и FBND

Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности FBND в 4.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
3.86%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%2.43%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.61%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок SPAB и FBND

Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.61%
-3.18%
SPAB
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности SPAB и FBND

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 2.15%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15%
2.33%
SPAB
FBND