PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAB с SCHZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAB с SCHZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPAB (SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF) and SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) are both Total Bond Market funds - SPAB tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index while SCHZ tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAB returned 1.58%/yr vs 1.54%/yr for SCHZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPAB и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPAB показывает доходность 0.41%, а SCHZ немного выше – 0.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPAB имеют среднегодовую доходность 1.58%, а акции SCHZ немного отстают с 1.54%.

SPAB

1 день
0.12%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.70%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.58%

SCHZ

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.74%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAB и SCHZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		0.41%7.25%1.25%5.56%-13.04%-1.77%7.39%8.67%-0.18%3.71%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		0.43%7.24%1.26%5.60%-13.17%-1.72%7.46%8.65%-0.26%3.50%

Correlation

The correlation between SPAB and SCHZ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2011 г.

0.91

The correlation between SPAB and SCHZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SPAB:
SPAB с BNDSPAB с AGGSPAB с FBNDSPAB с VCLTSPAB с CMBSSPAB с SCHPSPAB с VWINX
Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с SCHDSCHZ с AGGSCHZ с BONDSCHZ с BNDX

Доходность на риск

SPAB vs. SCHZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAB
Ранг доходности на риск SPAB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAB c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPABSCHZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.27

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.88

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.77

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

5.38

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAB vs. SCHZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAB на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHZ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAB и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPABSCHZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.27

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.02

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SPAB и SCHZ

Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, примерно равная максимальной просадке SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и SCHZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPABSCHZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-18.74%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.70%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-6.18%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-18.01%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.56%

-18.74%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-2.34%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-3.68%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.88%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAB и SCHZ

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.14%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPABSCHZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.24%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.67%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.79%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

6.08%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

5.41%

+0.13%

Сравнение комиссий SPAB и SCHZ

И SPAB, и SCHZ имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAB и SCHZ

Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности SCHZ в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.11%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		4.05%3.97%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SPAB and SCHZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHZ has higher volatility (1.24%) compared to SPAB (1.14%). In terms of maximum drawdown, SPAB dropped -18.56% vs SCHZ's -18.74%.

On 10-year performance, SPAB leads with 1.58% vs 1.54% for SCHZ. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPAB has performed better with a 1.58% return vs 1.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPAB and SCHZ have the same expense ratio: 0.03% per year.

SCHZ has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 4.05% for SPAB.

SPAB tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab.

SPAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAB и SCHZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор