Сравнение SPAB с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
SPAB и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPAB или SCHZ.
Основные характеристики
| SPAB | SCHZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.14% | 3.83% |
| Дох-ть за 1 год | 7.91% | 9.52% |
| Дох-ть за 3 года | -2.34% | -0.71% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.03% | 1.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.46% | 2.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 5.05 | 6.82 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 5.84% | 6.03% |
| Макс. просадка | -18.56% | -16.87% |
| Текущая просадка | -8.34% | -2.87% |
Корреляция
Корреляция между SPAB и SCHZ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPAB и SCHZ
С начала года, SPAB показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 1.46% против 2.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAB и SCHZ
SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPAB c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и SCHZ
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности SCHZ в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 3.78% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.61% | 2.43% | 1.99% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.42% | 4.87% | 4.21% | 3.45% | 4.03% | 4.65% | 4.43% | 3.80% | 3.00% | 2.83% | 3.22% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок SPAB и SCHZ
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки SCHZ в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и SCHZ
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.68% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.