PortfoliosLab logo
Сравнение SPAB с SCHZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPAB и SCHZ составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SPAB и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

26.00%27.00%28.00%29.00%30.00%31.00%32.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.56%
30.37%
SPAB
SCHZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPAB:

1.29

SCHZ:

1.29

Коэф-т Сортино

SPAB:

1.90

SCHZ:

1.91

Коэф-т Омега

SPAB:

1.22

SCHZ:

1.23

Коэф-т Кальмара

SPAB:

0.53

SCHZ:

0.52

Коэф-т Мартина

SPAB:

3.30

SCHZ:

3.26

Индекс Язвы

SPAB:

2.10%

SCHZ:

2.14%

Дневная вол-ть

SPAB:

5.36%

SCHZ:

5.39%

Макс. просадка

SPAB:

-18.56%

SCHZ:

-18.74%

Текущая просадка

SPAB:

-6.61%

SCHZ:

-6.84%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPAB показывает доходность 2.78%, а SCHZ немного ниже – 2.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPAB имеют среднегодовую доходность 1.40%, а акции SCHZ немного отстают с 1.38%.


SPAB

С начала года

2.78%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.59%

5 лет

-0.78%

10 лет

1.40%

SCHZ

С начала года

2.72%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.54%

5 лет

-0.83%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPAB и SCHZ

SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHZ: 0.04%
График комиссии SPAB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPAB: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPAB и SCHZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPAB
Ранг риск-скорректированной доходности SPAB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPAB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

SCHZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCHZ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPAB c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPAB, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPAB: 1.29
SCHZ: 1.29
Коэффициент Сортино SPAB, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPAB: 1.90
SCHZ: 1.91
Коэффициент Омега SPAB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPAB: 1.22
SCHZ: 1.23
Коэффициент Кальмара SPAB, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPAB: 0.53
SCHZ: 0.52
Коэффициент Мартина SPAB, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPAB: 3.30
SCHZ: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа SPAB на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHZ равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAB и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29
1.29
SPAB
SCHZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAB и SCHZ

Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SCHZ в 3.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
3.86%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%2.43%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF
3.97%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.79%2.40%2.24%2.11%2.03%

Просадки

Сравнение просадок SPAB и SCHZ

Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, примерно равная максимальной просадке SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.61%
-6.84%
SPAB
SCHZ

Волатильность

Сравнение волатильности SPAB и SCHZ

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 2.15% и 2.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15%
2.17%
SPAB
SCHZ