Сравнение SPAB с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
SPAB и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPAB или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между SPAB и SCHZ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPAB и SCHZ
Основные характеристики
SPAB:
1.05
SCHZ:
1.30
SPAB:
1.53
SCHZ:
1.93
SPAB:
1.18
SCHZ:
1.23
SPAB:
0.44
SCHZ:
0.77
SPAB:
3.21
SCHZ:
4.42
SPAB:
1.84%
SCHZ:
1.67%
SPAB:
5.61%
SCHZ:
5.68%
SPAB:
-18.56%
SCHZ:
-16.85%
SPAB:
-7.10%
SCHZ:
-2.39%
Доходность по периодам
С начала года, SPAB показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям SCHZ по среднегодовой доходности: 1.53% против 2.80% соответственно.
SPAB
3.51%
1.15%
4.71%
6.33%
0.06%
1.53%
SCHZ
4.80%
1.18%
4.94%
7.90%
1.19%
2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAB и SCHZ
SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPAB c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и SCHZ
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности SCHZ в 5.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 3.76% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.61% | 2.43% | 1.99% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.33% | 4.44% | 4.38% | 3.07% | 3.03% | 4.20% | 4.17% | 4.19% | 3.39% | 3.34% | 2.54% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок SPAB и SCHZ
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки SCHZ в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и SCHZ
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.50% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.