Сравнение SPAB с SCHZ
SPAB (SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF) and SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) are both Total Bond Market funds - SPAB tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index while SCHZ tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPAB returned 1.40%/yr vs 1.38%/yr for SCHZ. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPAB и SCHZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPAB показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 0.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPAB имеют среднегодовую доходность 1.40%, а акции SCHZ немного отстают с 1.38%.
SPAB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.08%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.40%
- Всё время*
- 3.05%
SCHZ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- 0.11%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 1.38%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.52M | $39.60M | $43.48M | |
| $62.78M | $60.39M | $61.35M |
Сравнение доходности по годам SPAB и SCHZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.08% | 7.25% | 1.25% | 5.56% | -13.04% | -1.77% | 7.39% | 8.67% | -0.18% | 3.71% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.11% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 8.65% | -0.26% | 3.50% |
Correlation
The correlation between SPAB and SCHZ is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2011 г. | 0.91 |
The correlation between SPAB and SCHZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPAB vs. SCHZ — Ранг доходности на риск
SPAB
SCHZ
Сравнение SPAB c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPAB | SCHZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 2.18 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPAB и SCHZ
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, примерно равная максимальной просадке SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и SCHZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPAB | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -18.74% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.70% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.93% | -5.05% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -17.89% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.56% | -18.74% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -2.65% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -3.67% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.09% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и SCHZ
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.02% и 1.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPAB | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.00% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.96% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 3.64% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 6.10% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 5.42% | +0.13% |
Сравнение комиссий SPAB и SCHZ
И SPAB, и SCHZ имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и SCHZ
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности SCHZ в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.19% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 4.11% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SPAB and SCHZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPAB has higher volatility (1.02%) compared to SCHZ (1.00%). In terms of maximum drawdown, SPAB dropped -18.56% vs SCHZ's -18.74%.
On 10-year performance, SPAB leads with 1.40% vs 1.38% for SCHZ. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPAB has performed better with a 1.40% return vs 1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPAB and SCHZ have the same expense ratio: 0.03% per year.
SCHZ has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 4.11% for SPAB.
SPAB tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab.
SPAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPAB и SCHZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор