Сравнение SPAB с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
SPAB и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPAB или VCLT.
Корреляция
Корреляция между SPAB и VCLT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPAB и VCLT
Основные характеристики
SPAB:
1.23
VCLT:
0.46
SPAB:
1.81
VCLT:
0.70
SPAB:
1.21
VCLT:
1.08
SPAB:
0.49
VCLT:
0.19
SPAB:
3.11
VCLT:
1.13
SPAB:
2.10%
VCLT:
4.15%
SPAB:
5.30%
VCLT:
10.23%
SPAB:
-18.56%
VCLT:
-34.31%
SPAB:
-5.77%
VCLT:
-18.38%
Доходность по периодам
С начала года, SPAB показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.03% соответственно.
SPAB
3.71%
1.24%
1.42%
6.35%
-0.22%
1.45%
VCLT
3.15%
-0.08%
-2.21%
4.52%
-0.09%
2.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAB и VCLT
SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPAB и VCLT
SPAB
VCLT
Сравнение SPAB c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и VCLT
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности VCLT в 5.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% | 2.43% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.18% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок SPAB и VCLT
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и VCLT
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.