PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAB с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAB с VCLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

SPAB и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPAB и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAB и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		0.20%7.25%1.25%5.56%-13.04%-1.77%7.39%8.67%-0.18%3.71%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, SPAB показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.47% соответственно.

SPAB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.19%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.65%

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPAB:
SPAB с BNDSPAB с SCHZSPAB с FBNDSPAB с AGGSPAB с CMBSSPAB с VWINXSPAB с VOO
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Сравнение комиссий SPAB и VCLT

SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

SPAB vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAB
Ранг доходности на риск SPAB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAB c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPABVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.36

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.54

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.78

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

1.80

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAB vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAB на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAB и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPABVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.36

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.13

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.19

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между SPAB и VCLT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAB и VCLT

Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности VCLT в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		4.01%3.97%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Просадки

Сравнение просадок SPAB и VCLT

Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и VCLT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPABVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-34.31%

+15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-5.39%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-34.31%

+16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.56%

-34.31%

+15.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-15.60%

+13.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-8.09%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.33%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAB и VCLT

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.58%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPABVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

3.99%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

5.62%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

10.21%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

12.80%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

12.84%

-7.31%