PortfoliosLab logo
Сравнение SPAB с VCLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPAB и VCLT составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SPAB и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.08%
94.99%
SPAB
VCLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPAB:

1.28

VCLT:

0.42

Коэф-т Сортино

SPAB:

1.88

VCLT:

0.65

Коэф-т Омега

SPAB:

1.22

VCLT:

1.08

Коэф-т Кальмара

SPAB:

0.52

VCLT:

0.20

Коэф-т Мартина

SPAB:

3.26

VCLT:

1.10

Индекс Язвы

SPAB:

2.10%

VCLT:

4.47%

Дневная вол-ть

SPAB:

5.36%

VCLT:

11.62%

Макс. просадка

SPAB:

-18.56%

VCLT:

-34.31%

Текущая просадка

SPAB:

-6.94%

VCLT:

-20.45%

Доходность по периодам

С начала года, SPAB показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: 1.34% против 1.90% соответственно.


SPAB

С начала года

2.41%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

1.34%

1 год

6.94%

5 лет

-0.85%

10 лет

1.34%

VCLT

С начала года

0.53%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

-2.07%

1 год

5.41%

5 лет

-2.48%

10 лет

1.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPAB и VCLT

SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCLT: 0.04%
График комиссии SPAB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPAB: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPAB и VCLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPAB
Ранг риск-скорректированной доходности SPAB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPAB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VCLT
Ранг риск-скорректированной доходности VCLT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCLT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPAB c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPAB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPAB: 1.28
VCLT: 0.42
Коэффициент Сортино SPAB, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPAB: 1.88
VCLT: 0.65
Коэффициент Омега SPAB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPAB: 1.22
VCLT: 1.08
Коэффициент Кальмара SPAB, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPAB: 0.52
VCLT: 0.20
Коэффициент Мартина SPAB, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPAB: 3.26
VCLT: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа SPAB на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAB и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
0.42
SPAB
VCLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAB и VCLT

Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности VCLT в 5.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
3.87%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%2.43%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
5.31%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%

Просадки

Сравнение просадок SPAB и VCLT

Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.94%
-20.45%
SPAB
VCLT

Волатильность

Сравнение волатильности SPAB и VCLT

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.13%
6.56%
SPAB
VCLT