Сравнение SPAB с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
SPAB и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPAB или VCLT.
Основные характеристики
| SPAB | VCLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.14% | 1.05% |
| Дох-ть за 1 год | 7.91% | 13.29% |
| Дох-ть за 3 года | -2.34% | -6.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.03% | -0.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.46% | 2.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 1.87 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 5.05 | 4.06 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 3.53% |
| Дневная вол-ть | 5.84% | 11.13% |
| Макс. просадка | -18.56% | -34.31% |
| Текущая просадка | -8.34% | -18.50% |
Корреляция
Корреляция между SPAB и VCLT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPAB и VCLT
С начала года, SPAB показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: 1.46% против 2.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAB и VCLT
SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPAB c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и VCLT
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности VCLT в 4.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 3.78% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.61% | 2.43% | 1.99% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
Просадки
Сравнение просадок SPAB и VCLT
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и VCLT
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) составляет 1.68%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что SPAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.