Сравнение SPAB с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
SPAB и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPAB или SCHP.
Основные характеристики
| SPAB | SCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.34% | 3.29% |
| Дох-ть за 1 год | 8.97% | 7.51% |
| Дох-ть за 3 года | -2.34% | -2.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.01% | 2.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.49% | 2.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 4.94 | 6.24 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 1.05% |
| Дневная вол-ть | 5.83% | 5.06% |
| Макс. просадка | -18.56% | -14.26% |
| Текущая просадка | -8.16% | -6.09% |
Корреляция
Корреляция между SPAB и SCHP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPAB и SCHP
С начала года, SPAB показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 1.49% против 2.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAB и SCHP
SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPAB c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и SCHP
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SCHP в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 3.77% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.61% | 2.43% | 1.99% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 2.81% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок SPAB и SCHP
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и SCHP
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что SPAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.