Сравнение SPAB с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
SPAB и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPAB и SCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPAB и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.20% | 7.25% | 1.25% | 5.56% | -13.04% | -1.77% | 7.39% | 8.67% | -0.18% | 3.71% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.37% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SPAB показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции SPAB уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.56% соответственно.
SPAB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.65%
SCHP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAB и SCHP
SPAB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPAB vs. SCHP — Ранг доходности на риск
SPAB
SCHP
Сравнение SPAB c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPAB | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.71 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.03 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 3.07 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPAB | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.71 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.22 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPAB и SCHP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAB и SCHP
Дивидендная доходность SPAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SCHP в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 4.01% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.72% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок SPAB и SCHP
Максимальная просадка SPAB за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAB и SCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPAB | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -14.26% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.78% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -14.26% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.56% | -14.26% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -1.35% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.97% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.94% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPAB и SCHP
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что SPAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPAB | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.36% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.22% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 4.04% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 6.13% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 5.60% | -0.07% |