Сравнение SOXY с USOY
SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SOXY returned 154.02% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SOXY charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности SOXY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXY показывает доходность 89.69%, что значительно выше, чем у USOY с доходностью 62.18%.
SOXY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 31.46%
- С начала года
- 89.69%
- 6 месяцев
- 88.39%
- 1 год
- 154.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 89.69% | 37.00% | -1.18% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 4.91% |
Correlation
The correlation between SOXY and USOY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | -0.08 |
The correlation between SOXY and USOY shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXY vs. USOY — Ранг доходности на риск
SOXY
USOY
Сравнение SOXY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.35 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.33 | 4.03 | +7.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.65 | 7.74 | +34.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32 | 1.89 | +3.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.57 | 0.99 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок SOXY и USOY
Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -17.46% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -14.29% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.11% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -6.47% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 7.42% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXY и USOY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.85% | 11.62% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 27.18% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 30.44% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.56% | 26.13% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.56% | 26.13% | +8.43% |
Сравнение комиссий SOXY и USOY
SOXY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXY и USOY
Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 7.74% | 11.47% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
SOXY and USOY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXY has higher volatility (12.85%) compared to USOY (11.62%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, SOXY leads with 154.02% vs 57.29% for USOY. On fees, SOXY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 154.02% return vs 57.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 7.74% for SOXY.
They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for SOXY and 1.22% for USOY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор