PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXY с USOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).

SOXY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXY и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXY и USOY

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		11.49%37.00%-1.18%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%4.91%

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.

SOXY

1 день
2.73%
1 месяц
-2.64%
С начала года
11.49%
6 месяцев
19.78%
1 год
70.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHXSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDA
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT

Сравнение комиссий SOXY и USOY

SOXY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Доходность на риск

SOXY vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.71

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.16

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

2.78

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

5.23

+12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USOY равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.71

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.23

-0.13

Корреляция

Корреляция между SOXY и USOY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и USOY

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что меньше доходности USOY в 56.23%

TTM20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.26%11.47%0.00%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%

Просадки

Сравнение просадок SOXY и USOY

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и USOY.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXYUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-17.46%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-15.70%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-0.97%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-6.55%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

8.34%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и USOY

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) составляет 10.74%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что SOXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXYUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

12.05%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

18.34%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

25.35%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

22.35%

+11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

22.35%

+11.35%