Сравнение SOXY с MAIN
SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock. Over the past year, SOXY returned 154.02% vs -3.49% for MAIN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOXY и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXY показывает доходность 89.69%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -13.65%.
SOXY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 31.46%
- С начала года
- 89.69%
- 6 месяцев
- 88.39%
- 1 год
- 154.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -11.32%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам SOXY и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 89.69% | 37.00% | -1.18% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -13.65% | 10.74% | 6.78% |
Correlation
The correlation between SOXY and MAIN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXY vs. MAIN — Ранг доходности на риск
SOXY
MAIN
Сравнение SOXY c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXY | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.00 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.33 | -0.16 | +11.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.65 | -0.33 | +42.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXY | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32 | -0.14 | +5.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.57 | 0.55 | +2.02 |
Просадки
Сравнение просадок SOXY и MAIN
Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXY | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -64.53% | +34.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -22.43% | +8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.74% | +20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -7.29% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 10.72% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXY и MAIN
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXY | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.85% | 8.82% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 20.33% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 24.81% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.56% | 21.56% | +13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.56% | 27.29% | +7.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXY и MAIN
Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности MAIN в 8.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.44% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 7.30% | 11.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXY and MAIN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXY has higher volatility (12.85%) compared to MAIN (8.82%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs MAIN's -64.53%.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXY и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор