PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXY с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXY с MAIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock. Over the past year, SOXY returned 97.39% vs -7.12% for MAIN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOXY и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 65.66%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -3.90%.

SOXY

1 день
-4.64%
1 месяц
-10.61%
6 месяцев
50.95%
С начала года
65.66%
1 год
97.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAIN

1 день
3.99%
1 месяц
9.12%
6 месяцев
-9.99%
С начала года
-3.90%
1 год
-7.12%
3 года*
19.73%
5 лет*
14.84%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXY и MAIN

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		65.66%37.00%-0.99%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-3.90%10.74%6.88%

Correlation

The correlation between SOXY and MAIN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с FEAT
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с CSWCMAIN с HTGCMAIN с PSEC

Доходность на риск

SOXY vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXYMAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
-0.28

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
-0.23

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.97

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

-0.32

+5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.91

-0.57

+21.48

SOXY vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXY и MAIN

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и MAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXYMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-64.53%

+34.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-22.43%

+4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.09%

-11.79%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-7.36%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

12.42%

-7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и MAIN

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXYMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.28%

5.98%

+13.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.12%

20.19%

+12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

25.29%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.20%

21.63%

+16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.20%

27.35%

+10.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и MAIN

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности MAIN в 7.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		7.74%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		9.00%11.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXY and MAIN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXY has higher volatility (19.28%) compared to MAIN (5.98%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs MAIN's -64.53%.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXY и MAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор