PortfoliosLab logo
Сравнение MAIN с PSEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MAIN и PSEC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MAIN и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,487.51%
79.96%
MAIN
PSEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAIN:

0.96

PSEC:

-0.81

Коэф-т Сортино

MAIN:

1.38

PSEC:

-0.94

Коэф-т Омега

MAIN:

1.20

PSEC:

0.85

Коэф-т Кальмара

MAIN:

0.97

PSEC:

-0.54

Коэф-т Мартина

MAIN:

3.80

PSEC:

-1.67

Индекс Язвы

MAIN:

5.34%

PSEC:

13.97%

Дневная вол-ть

MAIN:

21.28%

PSEC:

28.85%

Макс. просадка

MAIN:

-64.53%

PSEC:

-61.51%

Текущая просадка

MAIN:

-12.93%

PSEC:

-40.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAIN:

$4.84B

PSEC:

$1.64B

EPS

MAIN:

$5.85

PSEC:

-$0.21

Коэффициент PEG

MAIN:

2.09

PSEC:

1.59

Коэффициент P/S

MAIN:

8.94

PSEC:

2.05

Коэффициент P/B

MAIN:

1.70

PSEC:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$418.72M

PSEC:

$372.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$389.56M

PSEC:

$313.39M

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$263.54M

PSEC:

$114.40M

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -5.42%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью -11.65%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 14.08% против 3.42% соответственно.


MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

8.78%

1 год

20.34%

5 лет

26.70%

10 лет

14.08%

PSEC

С начала года

-11.65%

1 месяц

-11.83%

6 месяцев

-26.02%

1 год

-20.76%

5 лет

9.23%

10 лет

3.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAIN и PSEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

PSEC
Ранг риск-скорректированной доходности PSEC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSEC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAIN c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAIN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAIN: 0.96
PSEC: -0.81
Коэффициент Сортино MAIN, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAIN: 1.38
PSEC: -0.94
Коэффициент Омега MAIN, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAIN: 1.20
PSEC: 0.85
Коэффициент Кальмара MAIN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAIN: 0.97
PSEC: -0.54
Коэффициент Мартина MAIN, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAIN: 3.80
PSEC: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа PSEC равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
-0.81
MAIN
PSEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и PSEC

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности PSEC в 15.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%
PSEC
Prospect Capital Corporation
15.85%16.01%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%

Просадки

Сравнение просадок MAIN и PSEC

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, примерно равная максимальной просадке PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.93%
-40.08%
MAIN
PSEC

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и PSEC

Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 13.75%, в то время как у Prospect Capital Corporation (PSEC) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.75%
14.91%
MAIN
PSEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и PSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию