PortfoliosLab logo
Сравнение MAIN с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAIN и JEPI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MAIN и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
157.33%
66.94%
MAIN
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAIN:

1.07

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

MAIN:

1.52

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

MAIN:

1.22

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

MAIN:

1.08

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

MAIN:

4.31

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

MAIN:

5.28%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

MAIN:

21.25%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

MAIN:

-64.53%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

MAIN:

-12.14%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


MAIN

С начала года

-4.56%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

9.62%

1 год

21.13%

5 лет

26.95%

10 лет

14.25%

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAIN и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAIN c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAIN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAIN: 1.07
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино MAIN, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAIN: 1.52
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега MAIN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAIN: 1.22
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара MAIN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAIN: 1.08
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина MAIN, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAIN: 4.31
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07
0.41
MAIN
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и JEPI

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.60%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAIN и JEPI

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.14%
-7.02%
MAIN
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и JEPI

Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
11.06%
MAIN
JEPI