Сравнение MAIN с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Street Capital Corporation (MAIN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MAIN и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAIN и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -12.44% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | 8.59% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -12.44%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
MAIN
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -12.44%
- 6 месяцев
- -14.34%
- 1 год
- -3.34%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 13.53%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. JEPI — Ранг доходности на риск
MAIN
JEPI
Сравнение MAIN c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIN | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.61 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 0.95 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.79 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 3.83 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIN | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.61 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.04 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MAIN и JEPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и JEPI
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.21% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAIN и JEPI
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAIN | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -13.71% | -50.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.22% | -10.28% | -9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -13.71% | -13.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -4.53% | -15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -2.07% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 2.12% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и JEPI
Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAIN | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 3.90% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 6.36% | +11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 13.24% | +11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 11.06% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 10.88% | +16.06% |