PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXY с IVVW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. SOXY is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, SOXY returned 149.48% vs 20.33% for IVVW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности SOXY и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 88.08%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 5.13%.

SOXY

1 день
-0.85%
1 месяц
26.29%
С начала года
88.08%
6 месяцев
88.02%
1 год
149.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXY и IVVW

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		88.08%37.00%-1.18%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		5.13%11.71%-0.98%

Correlation

The correlation between SOXY and IVVW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.70

The correlation between SOXY and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXY и IVVW

Секторы
SOXY
IVVW

Технологии

100.0%
35.6%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.9%

Финансовые услуги

0.0%
11.8%

Промышленность

0.0%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

SOXY
100.0%
IVVW
35.6%

Потребительский защитный сектор

SOXY
0.0%
IVVW
4.9%

Финансовые услуги

SOXY
0.0%
IVVW
11.8%

Промышленность

SOXY
0.0%
IVVW
8.3%

Сырьевые материалы

SOXY

-

IVVW
1.8%

Коммуникационные услуги

SOXY

-

IVVW
11.2%

Потребительский циклический сектор

SOXY

-

IVVW
10.1%

Энергетика

SOXY

-

IVVW
3.5%

Здравоохранение

SOXY

-

IVVW
8.5%

Недвижимость

SOXY

-

IVVW
1.9%

Коммунальные услуги

SOXY

-

IVVW
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с NVDA
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

SOXY vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.15
2.76

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.43
3.82

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.62

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.99

3.51

+7.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.39

19.38

+22.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 5.15, что выше коэффициента Шарпа IVVW равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15

2.76

+2.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.53

1.08

+1.46

Просадки

Сравнение просадок SOXY и IVVW

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXYIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-16.79%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-5.81%

-7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

0.00%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-1.75%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.05%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и IVVW

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXYIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

1.14%

+11.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

6.07%

+18.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.18%

7.40%

+21.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.53%

12.65%

+21.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.53%

12.65%

+21.88%

Сравнение комиссий SOXY и IVVW

SOXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и IVVW

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности IVVW в 19.65%

ПозицияTTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.65%18.55%13.72%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		7.36%11.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXY and IVVW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXY has higher volatility (12.86%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, SOXY leads with 149.48% vs 20.33% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 149.48% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for SOXY.

IVVW has the higher dividend yield at 19.65%, compared with 7.36% for SOXY.

They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for SOXY and 0.25% for IVVW.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXY и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор