PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXY с IVVW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).

SOXY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXY и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXY и IVVW

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		11.49%37.00%-1.18%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		-1.13%11.71%-0.98%

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.

SOXY

1 день
2.73%
1 месяц
-2.64%
С начала года
11.49%
6 месяцев
19.78%
1 год
70.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHXSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDA
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с IVWIVVW с VOOIVVW с SCHG

Сравнение комиссий SOXY и IVVW

SOXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Доходность на риск

SOXY vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.89

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.41

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

1.27

+3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

7.59

+9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа IVVW равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.89

+1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.88

+0.22

Корреляция

Корреляция между SOXY и IVVW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и IVVW

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что меньше доходности IVVW в 19.78%

TTM20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.26%11.47%0.00%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.78%18.55%13.72%

Просадки

Сравнение просадок SOXY и IVVW

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и IVVW.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXYIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-16.79%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-11.21%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-2.90%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-1.87%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

1.88%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и IVVW

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXYIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

4.54%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

6.63%

+15.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

15.56%

+18.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

13.10%

+20.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

13.10%

+20.60%