Сравнение IVVW с IWMW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW).
IVVW и IWMW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVVW и IWMW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVW и IWMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.35% | 7.82% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у IWMW с доходностью 0.35%.
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и IWMW
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWMW в 0.39%.
Доходность на риск
IVVW vs. IWMW — Ранг доходности на риск
IVVW
IWMW
Сравнение IVVW c IWMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | IWMW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.79 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.04 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 4.69 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.79 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.42 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между IVVW и IWMW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и IWMW
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что меньше доходности IWMW в 22.48%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.48% | 20.98% | 17.73% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и IWMW
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и IWMW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVW | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -21.82% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -13.89% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -4.39% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -4.10% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.07% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и IWMW
Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 4.54%, в то время как у iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVW | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.52% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 10.24% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 18.38% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 16.56% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 16.56% | -3.46% |