PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVVW с IWMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVW с IWMW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds from iShares - IVVW tracks the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index while IWMW tracks the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, IVVW returned 20.02% vs 26.97% for IWMW. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IVVW charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.

Доходность

Сравнение доходности IVVW и IWMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVW показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у IWMW с доходностью 16.14%.

IVVW

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
8.82%
С начала года
9.23%
1 год
20.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.28%

IWMW

1 день
0.13%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
14.29%
С начала года
16.14%
1 год
26.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVVW

iShares S&P 500 BuyWrite ETF
$1.98M$2.03M$2.63M

IWMW

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
$647.07K$528.72K$531.31K

Сравнение доходности по годам IVVW и IWMW

2026 (YTD)20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		9.23%11.71%12.76%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		16.14%7.82%5.85%

Correlation

The correlation between IVVW and IWMW is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.74

The correlation between IVVW and IWMW has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVVW и IWMW

Секторы
IVVW
IWMW

Технологии

36.9%
14.5%

Финансовые услуги

12.5%
17.6%

Коммуникационные услуги

9.7%
2.2%

Здравоохранение

9.4%
20.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.2%

Промышленность

7.8%
14.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.6%

Энергетика

3.4%
5.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.8%

Недвижимость

2.0%
6.7%

Сырьевые материалы

1.8%
4.4%

Технологии

IVVW
36.9%
IWMW
14.5%

Финансовые услуги

IVVW
12.5%
IWMW
17.6%

Коммуникационные услуги

IVVW
9.7%
IWMW
2.2%

Здравоохранение

IVVW
9.4%
IWMW
20.3%

Потребительский циклический сектор

IVVW
8.9%
IWMW
9.2%

Промышленность

IVVW
7.8%
IWMW
14.1%

Потребительский защитный сектор

IVVW
4.8%
IWMW
2.6%

Энергетика

IVVW
3.4%
IWMW
5.5%

Коммунальные услуги

IVVW
2.6%
IWMW
2.8%

Недвижимость

IVVW
2.0%
IWMW
6.7%

Сырьевые материалы

IVVW
1.8%
IWMW
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с JEPAXIVVW с SCHG
Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с QQQIIWMW с SPYIWMW с IWMLIWMW с IWMIIWMW с VOO

Доходность на риск

IVVW vs. IWMW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVVW c IWMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVWIWMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.18

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.95

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.90

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.95

13.50

+4.45

IVVW vs. IWMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVW на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMW равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVW и IWMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVVW и IWMW

Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и IWMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVWIWMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-21.82%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-6.94%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-3.59%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.00%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVW и IWMW

iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеют волатильность 3.00% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVWIWMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.14%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

9.40%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.53%

12.46%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

15.79%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

15.79%

-3.24%

Сравнение комиссий IVVW и IWMW

IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWMW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVW и IWMW

Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.34%, что меньше доходности IWMW в 20.22%

ПозицияTTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		18.34%18.55%13.72%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		20.22%20.98%17.73%

Часто задаваемые вопросы

IVVW and IWMW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMW has higher volatility (3.14%) compared to IVVW (3.00%). In terms of maximum drawdown, IVVW dropped -16.79% vs IWMW's -21.82%.

On 1-year performance, IWMW leads with 26.97% vs 20.02% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 26.97% return vs 20.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for IWMW.

IWMW has the higher dividend yield at 20.22%, compared with 18.34% for IVVW.

IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index, while IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.25% for IVVW and 0.39% for IWMW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVW и IWMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор