PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVW с IWMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVW с IWMW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds from iShares - IVVW tracks the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index while IWMW tracks the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, IVVW returned 20.33% vs 25.30% for IWMW. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVVW charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.

Доходность

Сравнение доходности IVVW и IWMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVW показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у IWMW с доходностью 9.09%.

IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMW

1 день
0.55%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.30%
1 год
25.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVW и IWMW

2026 (YTD)20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		5.13%11.71%12.90%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		9.09%7.82%6.09%

Correlation

The correlation between IVVW and IWMW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.73

The correlation between IVVW and IWMW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVVW и IWMW

Секторы
IVVW
IWMW

Технологии

35.6%
19.2%

Финансовые услуги

11.8%
16.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
2.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.8%

Здравоохранение

8.5%
16.6%

Промышленность

8.3%
17.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.2%

Энергетика

3.5%
6.4%

Коммунальные услуги

2.4%
3.1%

Недвижимость

1.9%
5.8%

Сырьевые материалы

1.8%
4.8%

Технологии

IVVW
35.6%
IWMW
19.2%

Финансовые услуги

IVVW
11.8%
IWMW
16.0%

Коммуникационные услуги

IVVW
11.2%
IWMW
2.0%

Потребительский циклический сектор

IVVW
10.1%
IWMW
7.8%

Здравоохранение

IVVW
8.5%
IWMW
16.6%

Промышленность

IVVW
8.3%
IWMW
17.6%

Потребительский защитный сектор

IVVW
4.9%
IWMW
2.2%

Энергетика

IVVW
3.5%
IWMW
6.4%

Коммунальные услуги

IVVW
2.4%
IWMW
3.1%

Недвижимость

IVVW
1.9%
IWMW
5.8%

Сырьевые материалы

IVVW
1.8%
IWMW
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHGIVVW с JEPAX
Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с QQQIIWMW с IWMLIWMW с SPYIWMW с VOOIWMW с IWMI

Доходность на риск

IVVW vs. IWMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVW c IWMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVWIWMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.07

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.81

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.41

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.66

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.38

12.67

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVW vs. IWMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVW на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа IWMW равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVW и IWMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVWIWMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.07

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.66

+0.42

Просадки

Сравнение просадок IVVW и IWMW

Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и IWMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVWIWMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-21.82%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-6.94%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-3.84%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.00%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVW и IWMW

Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 1.14%, в то время как у iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVWIWMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.01%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

8.76%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

12.29%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

16.11%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

16.11%

-3.46%

Сравнение комиссий IVVW и IWMW

IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWMW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVW и IWMW

Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.65%, что меньше доходности IWMW в 22.28%

ПозицияTTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.65%18.55%13.72%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		22.28%20.98%17.73%

Часто задаваемые вопросы

IVVW and IWMW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMW has higher volatility (3.01%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, IVVW dropped -16.79% vs IWMW's -21.82%.

On 1-year performance, IWMW leads with 25.30% vs 20.33% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 25.30% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for IWMW.

IWMW has the higher dividend yield at 22.28%, compared with 19.65% for IVVW.

IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index, while IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.25% for IVVW and 0.39% for IWMW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVW и IWMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор