PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVVW с IWMW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVW с IWMW

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW).

IVVW и IWMW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVVW или IWMW.

Корреляция

Корреляция между IVVW и IWMW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVVW и IWMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVVW:

0.46

IWMW:

-0.06

Коэф-т Сортино

IVVW:

0.79

IWMW:

0.06

Коэф-т Омега

IVVW:

1.14

IWMW:

1.01

Коэф-т Кальмара

IVVW:

0.47

IWMW:

-0.05

Коэф-т Мартина

IVVW:

1.91

IWMW:

-0.18

Индекс Язвы

IVVW:

4.17%

IWMW:

6.42%

Дневная вол-ть

IVVW:

17.01%

IWMW:

19.85%

Макс. просадка

IVVW:

-16.79%

IWMW:

-21.82%

Текущая просадка

IVVW:

-6.72%

IWMW:

-11.57%

Доходность по периодам

С начала года, IVVW показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью -6.65%.

IVVW

С начала года

-3.03%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

-1.86%

1 год

7.72%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWMW

С начала года

-6.65%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-1.24%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий IVVW и IWMW

IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWMW в 0.39%.

IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVVW и IWMW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVVW, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVVW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
IWMW
Ранг риск-скорректированной доходности IWMW, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVVW c IWMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVVW на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа IWMW равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVW и IWMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVW и IWMW

Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 17.28%, что меньше доходности IWMW в 22.92%

TTM2024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		17.28%13.72%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		22.92%17.73%

Просадки

Сравнение просадок IVVW и IWMW

Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и IWMW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVVW и IWMW

iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеют волатильность 3.04% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...