Сравнение IVVW с IWMW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW).
IVVW и IWMW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVVW или IWMW.
Основные характеристики
| IVVW | IWMW | |
|---|---|---|
| Дневная вол-ть | 9.66% | 14.06% |
| Макс. просадка | -6.20% | -8.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.33% |
Корреляция
Корреляция между IVVW и IWMW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVVW и IWMW
Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и IWMW
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWMW в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVVW c IWMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и IWMW
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности IWMW в 8.68%
| TTM | |
|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 7.32% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 8.68% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и IWMW
Максимальная просадка IVVW за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки IWMW в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и IWMW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и IWMW
Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 1.87%, в то время как у iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.