Сравнение IVVW с JEPAX
IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A) are both Derivative Income funds. Over the past year, IVVW returned 20.02% vs 10.81% for JEPAX. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IVVW charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for JEPAX.
Доходность
Сравнение доходности IVVW и JEPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью 4.91%.
IVVW
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.28%
JEPAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.93%
- С начала года
- 4.91%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.98M | $2.03M | $2.63M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IVVW и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 9.23% | 11.71% | 12.76% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 4.91% | 7.55% | 6.85% |
Correlation
The correlation between IVVW and JEPAX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between IVVW and JEPAX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVW vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
IVVW
JEPAX
Сравнение IVVW c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVW | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.21 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.37 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.95 | 3.84 | +14.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVW и JEPAX
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и JEPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVW | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -32.69% | +15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -7.41% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.41% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -3.08% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.64% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и JEPAX
iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что IVVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVW | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.45% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 7.16% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 8.91% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 11.52% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 14.81% | -2.26% |
Сравнение комиссий IVVW и JEPAX
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и JEPAX
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.34%, что больше доходности JEPAX в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 18.34% | 18.55% | 13.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.63% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
IVVW and JEPAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVW has higher volatility (3.00%) compared to JEPAX (2.45%). In terms of maximum drawdown, IVVW dropped -16.79% vs JEPAX's -32.69%.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVW и JEPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор