Сравнение IVVW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IVVW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVVW или SPY.
Корреляция
Корреляция между IVVW и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVVW и SPY
Основные характеристики
IVVW:
8.87%
SPY:
12.69%
IVVW:
-6.20%
SPY:
-55.19%
IVVW:
-1.78%
SPY:
-3.89%
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.66%.
IVVW
-0.09%
-1.53%
6.67%
N/A
N/A
N/A
SPY
-0.66%
-3.32%
3.73%
23.70%
13.73%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и SPY
IVVW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVVW и SPY
IVVW
SPY
Сравнение IVVW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и SPY
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 13.73% | 13.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и SPY
Максимальная просадка IVVW за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и SPY
Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 2.98%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.