PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVVW с BALI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVVW и BALI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IVVW с BALI

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

IVVW и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVVW или BALI.

Доходность

Сравнение доходности IVVW и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVVW:

0.50

BALI:

0.71

Коэф-т Сортино

IVVW:

0.75

BALI:

0.99

Коэф-т Омега

IVVW:

1.14

BALI:

1.15

Коэф-т Кальмара

IVVW:

0.44

BALI:

0.66

Коэф-т Мартина

IVVW:

1.71

BALI:

2.44

Индекс Язвы

IVVW:

4.36%

BALI:

4.49%

Дневная вол-ть

IVVW:

17.05%

BALI:

16.98%

Макс. просадка

IVVW:

-16.79%

BALI:

-16.65%

Текущая просадка

IVVW:

-6.81%

BALI:

-3.63%

Доходность по периодам

С начала года, IVVW показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 0.03%.

IVVW

С начала года

-3.12%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-3.84%

1 год

7.77%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BALI

С начала года

0.03%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

-2.57%

1 год

11.04%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Сравнение комиссий IVVW и BALI

IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.

BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVVW и BALI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVVW, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVVW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг риск-скорректированной доходности BALI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVVW c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVVW на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVW и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVW и BALI

Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 17.29%, что больше доходности BALI в 8.52%

TTM20242023
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		17.29%13.72%0.00%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		8.52%7.13%2.13%

Просадки

Сравнение просадок IVVW и BALI

Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, примерно равная максимальной просадке BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и BALI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IVVW и BALI

Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 1.99%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...