Сравнение IVVW с BALI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).
IVVW и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVW и BALI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVW и BALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | -0.91% | 14.51% | 14.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью -0.91%.
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и BALI
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.
Доходность на риск
IVVW vs. BALI — Ранг доходности на риск
IVVW
BALI
Сравнение IVVW c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | BALI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.13 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.66 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.64 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 8.32 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.13 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.40 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между IVVW и BALI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и BALI
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что больше доходности BALI в 9.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 9.08% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и BALI
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, примерно равная максимальной просадке BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и BALI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVW | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -16.65% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -10.86% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -3.64% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -1.71% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.13% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и BALI
iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеют волатильность 4.54% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVW | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.62% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 7.96% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 15.60% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 13.13% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 13.13% | -0.03% |