PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVVW с BALI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVW с BALI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

IVVW и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVVW или BALI.

Корреляция

Корреляция между IVVW и BALI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVVW и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVVW:

0.43

BALI:

0.46

Коэф-т Сортино

IVVW:

0.75

BALI:

0.77

Коэф-т Омега

IVVW:

1.14

BALI:

1.12

Коэф-т Кальмара

IVVW:

0.44

BALI:

0.48

Коэф-т Мартина

IVVW:

1.84

BALI:

1.84

Индекс Язвы

IVVW:

4.02%

BALI:

4.38%

Дневная вол-ть

IVVW:

16.97%

BALI:

16.63%

Макс. просадка

IVVW:

-16.79%

BALI:

-16.65%

Текущая просадка

IVVW:

-7.46%

BALI:

-7.45%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVVW показывает доходность -3.80%, а BALI немного ниже – -3.94%.

IVVW

С начала года

-3.80%

1 месяц

5.06%

6 месяцев

-3.12%

1 год

7.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BALI

С начала года

-3.94%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

-5.89%

1 год

7.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVVW и BALI

IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.

BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVVW и BALI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVVW, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVVW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг риск-скорректированной доходности BALI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVVW c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVVW на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVW и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVW и BALI

Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 17.42%, что больше доходности BALI в 8.88%

TTM20242023
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		17.42%13.72%0.00%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		8.88%7.13%2.13%

Просадки

Сравнение просадок IVVW и BALI

Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, примерно равная максимальной просадке BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и BALI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVVW и BALI

iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеют волатильность 5.98% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...