- CUSIP
- 46438G711
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 14 мар. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $330M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 46K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.03M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) прибавил 9.2% с начала года. Текущая цена акции IVVW — $45.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) показал доход в 9.23% с начала года и 20.02% за последние 12 месяцев.
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IVVW по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IVVW закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.79% | 0.39% | -2.87% | 4.55% | 1.92% | 0.93% | 1.32% | 1.99% | 9.23% | ||||
| 2025 | 2.72% | -1.00% | -4.93% | -1.56% | 1.80% | 3.67% | 1.37% | 1.46% | 2.47% | 2.66% | 0.91% | 1.87% | 11.71% |
| 2024 | 1.84% | -2.25% | 1.82% | 2.31% | 1.68% | 1.80% | 1.29% | -0.44% | 4.95% | -0.74% | 12.76% |
Метрики бенчмарка
iShares S&P 500 BuyWrite ETF has an annualized alpha of 0.91%, beta of 0.73, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 15, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (60.31%) than losses (44.07%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 0.91%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 60.31%
- Участие в снижении
- 44.07%
Комиссия
Комиссия IVVW составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVVW имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 89% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.50 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.95 | 10.58 | +7.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares S&P 500 BuyWrite ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.29 | $8.45 | $6.72 |
Дивидендный доход | 18.34% | 18.55% | 13.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P 500 BuyWrite ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.58 | $0.55 | $0.85 | $0.59 | $0.83 | $0.44 | $0.43 | $4.27 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.55 | $0.33 | $0.81 | $0.68 | $0.75 | $0.66 | $0.64 | $0.49 | $0.72 | $0.73 | $2.08 | $8.45 |
| 2024 | $0.67 | $0.62 | $0.41 | $0.57 | $0.36 | $1.01 | $1.01 | $0.62 | $1.44 | $6.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares S&P 500 BuyWrite ETF показал максимальную просадку в 16.79%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 105 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.79%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 5mo 4d | 6mo 22dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.20%авг. 2024 г. | 13d | 10d | 23dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-5.81%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.67%апр. 2024 г. | 18d | 1mo 17d | 2mo 5dапр. 2024 г. - июнь 2024 г. | — |
-2.77%июнь 2026 г. | 5d | 5d | 10dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| IVVW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -56.78% | +39.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -9.10% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -10.69% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.14% | -1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IVVW
Добавьте iShares S&P 500 BuyWrite ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVVW