PortfoliosLab logo
Сравнение IVVW с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVVW и IVV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IVVW и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.93%
8.87%
IVVW
IVV

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IVVW:

8.87%

IVV:

12.69%

Макс. просадка

IVVW:

-6.20%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

IVVW:

-1.78%

IVV:

-3.89%

Доходность по периодам

С начала года, IVVW показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -0.63%.


IVVW

С начала года

-0.09%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

6.67%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVV

С начала года

-0.63%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

3.76%

1 год

23.81%

5 лет

13.79%

10 лет

13.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVVW и IVV

IVVW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVVW и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVVW

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVVW c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVW и IVV

Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности IVV в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
13.73%13.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.31%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок IVVW и IVV

Максимальная просадка IVVW за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.78%
-3.89%
IVVW
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности IVVW и IVV

Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 2.98%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.98%
4.57%
IVVW
IVV