PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVW с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVW с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IVVW is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, IVVW returned 20.07% vs 28.00% for IVV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IVVW charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности IVVW и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVW показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%.

IVVW

1 день
-0.02%
1 месяц
1.90%
С начала года
4.84%
6 месяцев
6.58%
1 год
20.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVW и IVV

2026 (YTD)20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		4.84%11.71%12.90%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%16.27%

Correlation

The correlation between IVVW and IVV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between IVVW and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVVW и IVV

Секторы
IVVW
IVV

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

IVVW
35.6%
IVV
35.6%

Финансовые услуги

IVVW
11.8%
IVV
11.8%

Коммуникационные услуги

IVVW
11.2%
IVV
11.2%

Потребительский циклический сектор

IVVW
10.1%
IVV
10.1%

Здравоохранение

IVVW
8.5%
IVV
8.5%

Промышленность

IVVW
8.3%
IVV
8.3%

Потребительский защитный сектор

IVVW
4.9%
IVV
4.9%

Энергетика

IVVW
3.5%
IVV
3.5%

Коммунальные услуги

IVVW
2.4%
IVV
2.4%

Недвижимость

IVVW
1.9%
IVV
1.9%

Сырьевые материалы

IVVW
1.8%
IVV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHGIVVW с JEPAX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

IVVW vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVW c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVWIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

2.39

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

3.25

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.43

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

3.17

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.13

14.71

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVW vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVW на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVW и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVWIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.39

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.45

+0.62

Просадки

Сравнение просадок IVVW и IVV

Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVWIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-55.25%

+38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-8.89%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.76%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-10.78%

+9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.91%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVW и IVV

Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 1.13%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVWIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

2.87%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

8.90%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

11.80%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

16.88%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

18.05%

-5.39%

Сравнение комиссий IVVW и IVV

IVVW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVW и IVV

Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.70%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.70%18.55%13.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVVW and IVV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (2.87%) compared to IVVW (1.13%). In terms of maximum drawdown, IVVW dropped -16.79% vs IVV's -55.25%.

On 1-year performance, IVV leads with 28.00% vs 20.07% for IVVW. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVV has performed better with a 28.00% return vs 20.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for IVVW.

IVVW has the higher dividend yield at 19.70%, compared with 1.06% for IVV.

IVVW is categorized as Derivative Income, while IVV is S&P 500. IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for IVVW and 0.03% for IVV.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVW и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор