PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXY с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXY с GPIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. SOXY is actively managed, while GPIX is passively managed. Over the past year, SOXY returned 99.08% vs 22.59% for GPIX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SOXY charges 1.06%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности SOXY и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 64.23%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 12.64%.

SOXY

1 день
-3.47%
1 месяц
-10.67%
6 месяцев
52.23%
С начала года
64.23%
1 год
99.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
61.55%

GPIX

1 день
-0.07%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.73%
С начала года
12.64%
1 год
22.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPIX

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
$66.42M$57.17M$53.50M

SOXY

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
$1.70M$2.35M$2.05M

Сравнение доходности по годам SOXY и GPIX

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		64.23%37.00%-0.99%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		12.64%16.25%-1.83%

Correlation

The correlation between SOXY and GPIX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.77

The correlation between SOXY and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXY и GPIX

Секторы
SOXY
GPIX

Технологии

100.0%
38.5%

Финансовые услуги

0.1%
11.9%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.7%

Здравоохранение

0.0%
8.9%

Промышленность

0.0%
8.4%

Сырьевые материалы

0.0%
1.7%

Энергетика

0.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

0.0%
9.5%

Потребительский циклический сектор

0.0%
9.5%

Коммунальные услуги

0.0%
2.2%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

SOXY
100.0%
GPIX
38.5%

Финансовые услуги

SOXY
0.1%
GPIX
11.9%

Потребительский защитный сектор

SOXY
0.0%
GPIX
4.7%

Здравоохранение

SOXY
0.0%
GPIX
8.9%

Промышленность

SOXY
0.0%
GPIX
8.4%

Сырьевые материалы

SOXY
0.0%
GPIX
1.7%

Энергетика

SOXY
0.0%
GPIX
3.0%

Коммуникационные услуги

SOXY
0.0%
GPIX
9.5%

Потребительский циклический сектор

SOXY
0.0%
GPIX
9.5%

Коммунальные услуги

SOXY
0.0%
GPIX
2.2%

Недвижимость

SOXY

-

GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с FEAT
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с VOOGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

SOXY vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SOXY c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXYGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.05

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.83

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.94

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

13.92

+1.08

SOXY vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXY и GPIX

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXYGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-17.50%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.56%

-7.71%

-20.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.79%

-0.07%

-18.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-1.46%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

1.63%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и GPIX

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXYGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.52%

3.31%

+15.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.18%

9.05%

+27.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.44%

11.09%

+29.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.58%

13.76%

+25.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.58%

13.76%

+25.82%

Сравнение комиссий SOXY и GPIX

SOXY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и GPIX

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности GPIX в 8.05%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.05%8.01%7.45%1.40%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.14%11.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXY and GPIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXY has higher volatility (18.52%) compared to GPIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, SOXY dropped -30.22% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs 22.59% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs 22.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.

SOXY has the higher dividend yield at 10.14%, compared with 8.05% for GPIX.

They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs Asset Management. Their fees differ too: 1.06% for SOXY and 0.29% for GPIX.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXY и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор