PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GPIX с GPIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIX с GPIQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

GPIX и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPIX или GPIQ.

Корреляция

Корреляция между GPIX и GPIQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GPIX и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.11%
33.63%
GPIX
GPIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIX:

0.54

GPIQ:

0.50

Коэф-т Сортино

GPIX:

0.87

GPIQ:

0.85

Коэф-т Омега

GPIX:

1.14

GPIQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

GPIX:

0.55

GPIQ:

0.53

Коэф-т Мартина

GPIX:

2.42

GPIQ:

1.99

Индекс Язвы

GPIX:

4.01%

GPIQ:

5.65%

Дневная вол-ть

GPIX:

18.10%

GPIQ:

22.62%

Макс. просадка

GPIX:

-17.50%

GPIQ:

-21.06%

Текущая просадка

GPIX:

-8.89%

GPIQ:

-10.82%

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность -5.10%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -6.01%.

GPIX

С начала года

-5.10%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-3.22%

1 год

10.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GPIQ

С начала года

-6.01%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-2.73%

1 год

11.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GPIX и GPIQ

И GPIX, и GPIQ имеют комиссию равную 0.29%.

GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIX: 0.29%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
График комиссии GPIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIQ: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPIX и GPIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPIX c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GPIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GPIX: 0.54
GPIQ: 0.50
Коэффициент Сортино GPIX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GPIX: 0.87
GPIQ: 0.85
Коэффициент Омега GPIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GPIX: 1.14
GPIQ: 1.12
Коэффициент Кальмара GPIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GPIX: 0.55
GPIQ: 0.53
Коэффициент Мартина GPIX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GPIX: 2.42
GPIQ: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.50
GPIX
GPIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и GPIQ

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности GPIQ в 11.16%

TTM20242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.97%7.46%1.40%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		11.16%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок GPIX и GPIQ

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и GPIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.89%
-10.82%
GPIX
GPIQ

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и GPIQ

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) составляет 13.89%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.89%
15.87%
GPIX
GPIQ