PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с GPIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, GPIX returned 25.55% vs 37.50% for GPIQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between GPIX and GPIQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between GPIX and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и GPIQ

Секторы
GPIX
GPIQ

Технологии

35.5%
53.8%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.3%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.4%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

GPIX
35.5%
GPIQ
53.8%

Финансовые услуги

GPIX
11.6%
GPIQ
0.2%

Коммуникационные услуги

GPIX
11.5%
GPIQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
GPIQ
12.3%

Здравоохранение

GPIX
8.4%
GPIQ
4.2%

Промышленность

GPIX
8.4%
GPIQ
2.9%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.9%
GPIQ
7.7%

Энергетика

GPIX
3.5%
GPIQ
0.6%

Коммунальные услуги

GPIX
2.4%
GPIQ
1.4%

Недвижимость

GPIX
2.0%
GPIQ
0.1%

Сырьевые материалы

GPIX
1.8%
GPIQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALIGPIX с TSPY
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQMGPIQ с VOO

Доходность на риск

GPIX vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.81

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

3.71

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

3.96

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.77

17.48

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.78

0.00

Просадки

Сравнение просадок GPIX и GPIQ

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-21.06%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-9.51%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.19%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-2.27%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.15%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и GPIQ

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 2.26%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

3.39%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

10.44%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

13.40%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

17.47%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

17.47%

-3.67%

Сравнение комиссий GPIX и GPIQ

И GPIX, и GPIQ имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и GPIQ

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности GPIQ в 9.32%

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GPIX and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIQ has higher volatility (3.39%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 25.55% for GPIX. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX and GPIQ have the same expense ratio: 0.29% per year.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 8.00% for GPIX.

GPIX is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор