PortfoliosLab logo
Сравнение GPIX с BALI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPIX и BALI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности GPIX и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.11%
29.96%
GPIX
BALI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIX:

0.54

BALI:

0.51

Коэф-т Сортино

GPIX:

0.87

BALI:

0.79

Коэф-т Омега

GPIX:

1.14

BALI:

1.12

Коэф-т Кальмара

GPIX:

0.55

BALI:

0.51

Коэф-т Мартина

GPIX:

2.42

BALI:

2.06

Индекс Язвы

GPIX:

4.01%

BALI:

4.10%

Дневная вол-ть

GPIX:

18.10%

BALI:

16.71%

Макс. просадка

GPIX:

-17.50%

BALI:

-16.65%

Текущая просадка

GPIX:

-8.89%

BALI:

-9.10%

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность -5.10%, что значительно выше, чем у BALI с доходностью -5.65%.


GPIX

С начала года

-5.10%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-3.22%

1 год

10.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BALI

С начала года

-5.65%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-4.34%

1 год

8.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GPIX и BALI

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.


График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BALI: 0.35%
График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPIX и BALI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

BALI
Ранг риск-скорректированной доходности BALI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPIX c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GPIX: 0.54
BALI: 0.51
Коэффициент Сортино GPIX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GPIX: 0.87
BALI: 0.79
Коэффициент Омега GPIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GPIX: 1.14
BALI: 1.12
Коэффициент Кальмара GPIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GPIX: 0.55
BALI: 0.51
Коэффициент Мартина GPIX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GPIX: 2.42
BALI: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.51
GPIX
BALI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и BALI

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности BALI в 8.25%


Просадки

Сравнение просадок GPIX и BALI

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и BALI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.89%
-9.10%
GPIX
BALI

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и BALI

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.89%
12.35%
GPIX
BALI