PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с BALI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GPIX returned 25.55% vs 26.38% for BALI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 11.22%.

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
-0.41%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.78%
1 год
26.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и BALI

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.22%14.51%22.38%12.52%

Correlation

The correlation between GPIX and BALI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.94

The correlation between GPIX and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и BALI

Секторы
GPIX
BALI

Технологии

35.5%
35.0%

Финансовые услуги

11.6%
9.0%

Коммуникационные услуги

11.5%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
9.4%

Промышленность

8.4%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.1%

Энергетика

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.4%
1.9%

Недвижимость

2.0%
0.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.4%

Технологии

GPIX
35.5%
BALI
35.0%

Финансовые услуги

GPIX
11.6%
BALI
9.0%

Коммуникационные услуги

GPIX
11.5%
BALI
10.6%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
BALI
10.2%

Здравоохранение

GPIX
8.4%
BALI
9.4%

Промышленность

GPIX
8.4%
BALI
8.0%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.9%
BALI
6.1%

Энергетика

GPIX
3.5%
BALI
4.3%

Коммунальные услуги

GPIX
2.4%
BALI
1.9%

Недвижимость

GPIX
2.0%
BALI
0.9%

Сырьевые материалы

GPIX
1.8%
BALI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с TSPY
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPIBALI с QDPL

Доходность на риск

GPIX vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.67

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.72

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.95

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

19.71

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.72

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GPIX и BALI

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-16.65%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-6.71%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.41%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-1.63%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.34%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и BALI

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.95%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

7.47%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

9.91%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

12.93%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

12.93%

+0.87%

Сравнение комиссий GPIX и BALI

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и BALI

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности BALI в 7.66%

ПозицияTTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.66%8.51%7.13%2.13%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GPIX and BALI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIX has higher volatility (2.26%) compared to BALI (1.95%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, BALI leads with 26.38% vs 25.55% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.38% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 7.66% for BALI.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and BlackRock. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.35% for BALI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор