PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPIX с BALI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPIX и BALI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности GPIX и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
38.91%
38.97%
GPIX
BALI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIX:

2.23

BALI:

2.41

Коэф-т Сортино

GPIX:

2.97

BALI:

3.15

Коэф-т Омега

GPIX:

1.44

BALI:

1.46

Коэф-т Кальмара

GPIX:

3.42

BALI:

3.27

Коэф-т Мартина

GPIX:

15.81

BALI:

14.60

Индекс Язвы

GPIX:

1.51%

BALI:

1.73%

Дневная вол-ть

GPIX:

10.72%

BALI:

10.49%

Макс. просадка

GPIX:

-6.97%

BALI:

-7.74%

Текущая просадка

GPIX:

-1.89%

BALI:

-2.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPIX показывает доходность 22.43%, а BALI немного выше – 23.51%.


GPIX

С начала года

22.43%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

9.29%

1 год

22.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BALI

С начала года

23.51%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

7.88%

1 год

24.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GPIX и BALI

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.


BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GPIX c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPIX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.232.41
Коэффициент Сортино GPIX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.973.15
Коэффициент Омега GPIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.46
Коэффициент Кальмара GPIX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.423.27
Коэффициент Мартина GPIX, с текущим значением в 15.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.8114.60
GPIX
BALI

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
2.23
2.41
GPIX
BALI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и BALI

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности BALI в 7.06%


TTM2023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
8.05%1.40%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
7.06%2.13%

Просадки

Сравнение просадок GPIX и BALI

Максимальная просадка GPIX за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки BALI в -7.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и BALI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.89%
-2.80%
GPIX
BALI

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и BALI

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) составляет 3.16%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.16%
3.51%
GPIX
BALI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab