PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIX с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

GPIX и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIX и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIX и SPYI

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-2.58%16.25%21.77%13.45%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%8.58%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPIX показывает доходность -2.58%, а SPYI немного ниже – -2.59%.

GPIX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.32%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с VOOGPIX с BALIGPIX с ISPY
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с SCHDSPYI с VOOSPYI с TSPY

Сравнение комиссий GPIX и SPYI

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

GPIX vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.57

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.54

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

8.06

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.01

+0.44

Корреляция

Корреляция между GPIX и SPYI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и SPYI

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что меньше доходности SPYI в 12.43%

TTM2025202420232022
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.66%8.01%7.45%1.40%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок GPIX и SPYI

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIXSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-16.47%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-11.02%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-4.50%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-1.86%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.11%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и SPYI

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеют волатильность 5.11% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIXSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.10%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

8.29%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

16.22%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

13.12%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

13.12%

+0.94%