PortfoliosLab logo
Сравнение GPIX с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPIX и SPYI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности GPIX и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.02%
23.34%
GPIX
SPYI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIX:

0.61

SPYI:

0.57

Коэф-т Сортино

GPIX:

0.97

SPYI:

0.91

Коэф-т Омега

GPIX:

1.15

SPYI:

1.15

Коэф-т Кальмара

GPIX:

0.63

SPYI:

0.59

Коэф-т Мартина

GPIX:

2.77

SPYI:

2.67

Индекс Язвы

GPIX:

3.97%

SPYI:

3.65%

Дневная вол-ть

GPIX:

18.10%

SPYI:

17.04%

Макс. просадка

GPIX:

-17.50%

SPYI:

-16.47%

Текущая просадка

GPIX:

-8.95%

SPYI:

-8.44%

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -4.57%.


GPIX

С начала года

-5.16%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-3.28%

1 год

9.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYI

С начала года

-4.57%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-3.46%

1 год

8.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GPIX и SPYI

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.


График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYI: 0.68%
График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPIX и SPYI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPIX c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPIX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GPIX: 0.61
SPYI: 0.57
Коэффициент Сортино GPIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GPIX: 0.97
SPYI: 0.91
Коэффициент Омега GPIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GPIX: 1.15
SPYI: 1.15
Коэффициент Кальмара GPIX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GPIX: 0.63
SPYI: 0.59
Коэффициент Мартина GPIX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GPIX: 2.77
SPYI: 2.67

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.57
GPIX
SPYI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и SPYI

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности SPYI в 13.19%


TTM202420232022
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
8.97%7.46%1.40%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
13.19%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок GPIX и SPYI

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.95%
-8.44%
GPIX
SPYI

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и SPYI

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеют волатильность 13.89% и 13.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.89%
13.32%
GPIX
SPYI