PortfoliosLab logo
Сравнение GPIX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPIX и JEPI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GPIX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.02%
18.20%
GPIX
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIX:

0.61

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

GPIX:

0.97

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

GPIX:

1.15

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

GPIX:

0.63

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

GPIX:

2.77

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

GPIX:

3.97%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

GPIX:

18.10%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

GPIX:

-17.50%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

GPIX:

-8.95%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


GPIX

С начала года

-5.16%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-3.28%

1 год

9.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GPIX и JEPI

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPIX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPIX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPIX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GPIX: 0.61
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино GPIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GPIX: 0.97
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега GPIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GPIX: 1.15
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара GPIX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GPIX: 0.63
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина GPIX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GPIX: 2.77
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.41
GPIX
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и JEPI

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
8.97%7.46%1.40%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок GPIX и JEPI

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.95%
-7.02%
GPIX
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и JEPI

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.89%
11.06%
GPIX
JEPI