PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, GPIX returned 25.55% vs 7.70% for JEPI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и JEPI

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%8.18%

Correlation

The correlation between GPIX and JEPI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.71

The correlation between GPIX and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и JEPI

Секторы
GPIX
JEPI

Технологии

35.5%
19.1%

Финансовые услуги

11.6%
9.8%

Коммуникационные услуги

11.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.7%

Здравоохранение

8.4%
14.1%

Промышленность

8.4%
13.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.6%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
6.2%

Недвижимость

2.0%
3.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

GPIX
35.5%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

GPIX
11.6%
JEPI
9.8%

Коммуникационные услуги

GPIX
11.5%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

GPIX
8.4%
JEPI
14.1%

Промышленность

GPIX
8.4%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.9%
JEPI
9.6%

Энергетика

GPIX
3.5%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

GPIX
2.4%
JEPI
6.2%

Недвижимость

GPIX
2.0%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

GPIX
1.8%
JEPI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALIGPIX с TSPY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

GPIX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
0.99

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
1.47

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.18

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.16

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

3.73

+13.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.99

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.01

+0.77

Просадки

Сравнение просадок GPIX и JEPI

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-13.71%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-6.68%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-4.83%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-2.12%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.07%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и JEPI

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.35%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

6.07%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

7.85%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

11.06%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

10.80%

+3.00%

Сравнение комиссий GPIX и JEPI

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и JEPI

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

GPIX and JEPI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (2.26%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs 7.70% for JEPI. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 8.00% for GPIX.

GPIX is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.35% for JEPI.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор