Сравнение GPIX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
GPIX и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPIX или JEPQ.
Основные характеристики
| GPIX | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.62% | 21.88% |
| Дох-ть за 1 год | 31.28% | 28.96% |
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 4.07 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.54 | 2.76 |
| Коэф-т Мартина | 21.52 | 11.93 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 10.50% | 12.25% |
| Макс. просадка | -6.97% | -16.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GPIX и JEPQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GPIX и JEPQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPIX показывает доходность 21.62%, а JEPQ немного выше – 21.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIX и JEPQ
GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GPIX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и JEPQ
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности JEPQ в 9.46%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 7.93% | 1.40% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.46% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и JEPQ
Максимальная просадка GPIX за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и JEPQ
Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) составляет 3.16%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.