PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GPIX с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPIX и JEPQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GPIX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.76%
20.45%
GPIX
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIX:

-0.09

JEPQ:

-0.21

Коэф-т Сортино

GPIX:

-0.02

JEPQ:

-0.16

Коэф-т Омега

GPIX:

1.00

JEPQ:

0.98

Коэф-т Кальмара

GPIX:

-0.08

JEPQ:

-0.18

Коэф-т Мартина

GPIX:

-0.47

JEPQ:

-0.86

Индекс Язвы

GPIX:

2.83%

JEPQ:

4.04%

Дневная вол-ть

GPIX:

14.42%

JEPQ:

16.76%

Макс. просадка

GPIX:

-16.08%

JEPQ:

-18.82%

Текущая просадка

GPIX:

-16.08%

JEPQ:

-18.82%

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность -12.59%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -15.08%.


GPIX

С начала года

-12.59%

1 месяц

-12.39%

6 месяцев

-9.92%

1 год

-0.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-15.08%

1 месяц

-14.11%

6 месяцев

-9.62%

1 год

-2.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GPIX и JEPQ

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.


JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%
График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPIX и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPIX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPIX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPIX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GPIX: -0.09
JEPQ: -0.21
Коэффициент Сортино GPIX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
GPIX: -0.02
JEPQ: -0.16
Коэффициент Омега GPIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GPIX: 1.00
JEPQ: 0.98
Коэффициент Кальмара GPIX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
GPIX: -0.08
JEPQ: -0.18
Коэффициент Мартина GPIX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
GPIX: -0.47
JEPQ: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
-0.21
GPIX
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и JEPQ

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что меньше доходности JEPQ в 12.38%


TTM202420232022
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
9.73%7.46%1.40%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
12.38%9.65%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок GPIX и JEPQ

Максимальная просадка GPIX за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.08%
-18.82%
GPIX
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и JEPQ

Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) составляет 9.02%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.02%
9.60%
GPIX
JEPQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab