PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. GPIX is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, GPIX returned 25.55% vs 29.00% for JEPQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPIX показывает доходность 9.91%, а JEPQ немного ниже – 9.54%.

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%13.57%

Correlation

The correlation between GPIX and JEPQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between GPIX and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и JEPQ

Секторы
GPIX
JEPQ

Технологии

35.5%
54.0%

Финансовые услуги

11.6%
0.4%

Коммуникационные услуги

11.5%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.8%

Здравоохранение

8.4%
4.4%

Промышленность

8.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.1%

Энергетика

3.5%
0.4%

Коммунальные услуги

2.4%
1.3%

Недвижимость

2.0%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Технологии

GPIX
35.5%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

GPIX
11.6%
JEPQ
0.4%

Коммуникационные услуги

GPIX
11.5%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

GPIX
8.4%
JEPQ
4.4%

Промышленность

GPIX
8.4%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.9%
JEPQ
7.1%

Энергетика

GPIX
3.5%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

GPIX
2.4%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

GPIX
2.0%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

GPIX
1.8%
JEPQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с BALIGPIX с TSPY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

GPIX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.49

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.29

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.31

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

16.22

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.00

+0.78

Просадки

Сравнение просадок GPIX и JEPQ

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-20.07%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-8.82%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.10%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-3.42%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.79%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и JEPQ

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.26%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

9.07%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

11.73%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

16.61%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

16.61%

-2.81%

Сравнение комиссий GPIX и JEPQ

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и JEPQ

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM2025202420232022
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GPIX and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIX has higher volatility (2.26%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 29.00% vs 25.55% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 29.00% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 8.00% for GPIX.

GPIX is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.35% for JEPQ.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор