PortfoliosLab logo
Сравнение GPIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPIX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности GPIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.11%
36.32%
GPIX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIX:

0.54

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

GPIX:

0.87

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

GPIX:

1.14

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

GPIX:

0.55

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

GPIX:

2.42

VOO:

2.27

Индекс Язвы

GPIX:

4.01%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

GPIX:

18.10%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

GPIX:

-17.50%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GPIX:

-8.89%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность -5.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


GPIX

С начала года

-5.10%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-3.22%

1 год

10.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GPIX и VOO

GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIX: 0.29%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GPIX: 0.54
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино GPIX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GPIX: 0.87
VOO: 0.88
Коэффициент Омега GPIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GPIX: 1.14
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара GPIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GPIX: 0.55
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина GPIX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GPIX: 2.42
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.54
GPIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и VOO

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
8.97%7.46%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GPIX и VOO

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.89%
-9.90%
GPIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и VOO

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.89% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.89%
13.96%
GPIX
VOO