PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXY с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXY с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

SOXY и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXY и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXY и FYEE

2026 (YTD)20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		11.49%37.00%-1.18%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%-1.95%

Доходность по периодам

С начала года, SOXY показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

SOXY

1 день
2.73%
1 месяц
-2.64%
С начала года
11.49%
6 месяцев
19.78%
1 год
70.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHXSOXY с QQQISOXY с SMHSOXY с NVDA
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий SOXY и FYEE

SOXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

SOXY vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXY c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXYFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.10

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.60

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.71

1.52

+3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

7.97

+9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXY vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXY на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа FYEE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXY и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXYFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.10

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.95

+0.15

Корреляция

Корреляция между SOXY и FYEE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXY и FYEE

Дивидендная доходность SOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.26%11.47%0.00%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%

Просадки

Сравнение просадок SOXY и FYEE

Максимальная просадка SOXY за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXY и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXYFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-18.79%

-11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-11.60%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-4.26%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-2.40%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.21%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXY и FYEE

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что SOXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXYFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

4.93%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.18%

8.49%

+13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

15.88%

+17.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.70%

14.31%

+19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

14.31%

+19.39%