- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 9 апр. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $185M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции FYEE — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) показал доход в 5.23% с начала года и 21.06% за последние 12 месяцев.
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FYEE по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FYEE закрывался с повышением в 63% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.64% | -0.45% | -3.70% | 6.16% | 3.47% | -1.68% | 5.23% | ||||||
| 2025 | 2.94% | -1.63% | -4.86% | -1.15% | 3.70% | 3.99% | 1.54% | 2.85% | 3.26% | 2.23% | 0.72% | 1.52% | 15.76% |
| 2024 | -2.09% | 3.51% | 2.84% | 0.91% | 2.04% | 1.85% | 0.61% | 4.88% | -1.45% | 13.66% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF has an annualized alpha of 1.73%, beta of 0.80, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.97%) than losses (68.60%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.73%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 77.97%
- Участие в снижении
- 68.60%
Комиссия
Комиссия FYEE составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FYEE имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FYEE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.46 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 10.92 | +3.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Yield Enhanced Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.47 | $2.03 | $1.46 |
Дивидендный доход | 8.63% | 7.08% | 5.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $1.56 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.03 |
| 2024 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF показал максимальную просадку в 18.79%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Yield Enhanced Equity ETF составляет 1.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -18.79%апр. 2025 г. | 2mo 10d | 4mo 6d | 6mo 16dянв. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.39%март 2026 г. | 1mo 25d | 17d | 2mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.88%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.98%июнь 2026 г. | 7d | — | 21d 12hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -3.95%нояб. 2025 г. | 7d | 8d | 15dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| FYEE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -56.78% | +37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -9.10% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -3.21% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -10.71% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.04% | -0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FYEE
Добавьте Fidelity Yield Enhanced Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FYEE