PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYEE с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYEE с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

FYEE и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FYEE и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYEE и GPIQ

2026 (YTD)20252024
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%13.20%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%13.55%

Доходность по периодам

С начала года, FYEE показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIX
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий FYEE и GPIQ

FYEE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

FYEE vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYEE c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYEEGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.80

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.04

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

9.31

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYEE vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYEE на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYEE и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYEEGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.17

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.31

-0.36

Корреляция

Корреляция между FYEE и GPIQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYEE и GPIQ

Дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%

TTM202520242023
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FYEE и GPIQ

Максимальная просадка FYEE за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYEE и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FYEEGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.79%

-21.06%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-12.08%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-5.62%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-2.38%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.64%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FYEE и GPIQ

Текущая волатильность для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) составляет 4.93%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FYEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYEEGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.15%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

11.22%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

20.45%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

17.74%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

17.74%

-3.43%