Сравнение FYEE с JEPI
FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FYEE is a Derivative Income fund actively managed by Fidelity, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, FYEE returned 24.81% vs 8.25% for JEPI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FYEE charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности FYEE и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FYEE показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.
FYEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FYEE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.28% | 15.76% | 13.20% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.69% | 8.09% | 7.14% |
Correlation
The correlation between FYEE and JEPI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between FYEE and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYEE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
FYEE
JEPI
Сравнение FYEE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYEE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.19 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.24 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | 3.96 | +13.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYEE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.05 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FYEE и JEPI
Максимальная просадка FYEE за все время составила -18.79%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYEE и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYEE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -13.71% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -6.68% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -4.31% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -2.12% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.08% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYEE и JEPI
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 1.39% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYEE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.46% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 6.10% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 7.87% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 11.06% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 10.80% | +3.03% |
Сравнение комиссий FYEE и JEPI
FYEE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYEE и JEPI
Дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности JEPI в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.55% | 7.08% | 5.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.23% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
FYEE and JEPI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPI has higher volatility (1.46%) compared to FYEE (1.39%). In terms of maximum drawdown, FYEE dropped -18.79% vs JEPI's -13.71%.
On 1-year performance, FYEE leads with 24.81% vs 8.25% for JEPI. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 24.81% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 7.55% for FYEE.
FYEE is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.28% for FYEE and 0.35% for JEPI.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FYEE и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор