Сравнение FYEE с GPIX
FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FYEE returned 24.64% vs 25.55% for GPIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FYEE charges 0.28%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности FYEE и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FYEE показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 9.91%.
FYEE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FYEE и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.03% | 15.76% | 13.20% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 9.91% | 16.25% | 12.99% |
Correlation
The correlation between FYEE and GPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between FYEE and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYEE vs. GPIX — Ранг доходности на риск
FYEE
GPIX
Сравнение FYEE c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYEE | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.48 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.33 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.14 | 16.77 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYEE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.78 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок FYEE и GPIX
Максимальная просадка FYEE за все время составила -18.79%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYEE и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYEE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -17.50% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -7.71% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.48% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -1.48% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.53% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYEE и GPIX
Текущая волатильность для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) составляет 1.43%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что FYEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYEE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 2.26% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 7.89% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 10.17% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 13.80% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 13.80% | +0.04% |
Сравнение комиссий FYEE и GPIX
FYEE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYEE и GPIX
Дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности GPIX в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.57% | 7.08% | 5.45% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.00% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FYEE and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GPIX has higher volatility (2.26%) compared to FYEE (1.43%). In terms of maximum drawdown, FYEE dropped -18.79% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs 24.64% for FYEE. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs 24.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.
GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 7.57% for FYEE.
They also come from different issuers: Fidelity and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.28% for FYEE and 0.29% for GPIX.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FYEE и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор