Сравнение FYEE с JEPQ
FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FYEE is a Derivative Income fund actively managed by Fidelity, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. FYEE is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, FYEE returned 23.15% vs 22.20% for JEPQ. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. FYEE charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности FYEE и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FYEE показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.43%.
FYEE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.59%
JEPQ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- 22.20%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.77M | $2.37M | $2.41M | |
| $517.42M | $438.63M | $428.34M |
Сравнение доходности по годам FYEE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 10.61% | 15.76% | 13.66% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.43% | 15.18% | 14.14% |
Correlation
The correlation between FYEE and JEPQ is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between FYEE and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYEE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
FYEE
JEPQ
Сравнение FYEE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FYEE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.53 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.04 | 10.35 | +4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FYEE и JEPQ
Максимальная просадка FYEE за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYEE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYEE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -20.07% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -8.82% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.18% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -3.37% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.15% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYEE и JEPQ
Текущая волатильность для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) составляет 3.14%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что FYEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYEE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 6.20% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 12.28% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 14.68% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 16.92% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 16.92% | -3.16% |
Сравнение комиссий FYEE и JEPQ
FYEE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYEE и JEPQ
Дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности JEPQ в 10.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.22% | 7.08% | 5.45% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.99% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
FYEE and JEPQ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (6.20%) compared to FYEE (3.14%). In terms of maximum drawdown, FYEE dropped -18.79% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, FYEE leads with 23.15% vs 22.20% for JEPQ. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 23.15% return vs 22.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 8.22% for FYEE.
FYEE is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.28% for FYEE and 0.35% for JEPQ.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FYEE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор