PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYEE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYEE с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FYEE is a Derivative Income fund actively managed by Fidelity, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. FYEE is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, FYEE returned 24.81% vs 28.76% for SCHD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FYEE charges 0.28%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности FYEE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYEE показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

FYEE

1 день
0.23%
1 месяц
2.96%
С начала года
7.28%
6 месяцев
8.57%
1 год
24.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYEE и SCHD

2026 (YTD)20252024
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		7.28%15.76%13.20%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%8.24%

Correlation

The correlation between FYEE and SCHD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.44

The correlation between FYEE and SCHD shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с GPIQFYEE с VOOFYEE с GPIXFYEE с SPYI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

FYEE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYEE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYEESCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.64

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
4.08

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

6.26

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

15.38

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYEE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYEE на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYEE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYEESCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.86

+0.39

Просадки

Сравнение просадок FYEE и SCHD

Максимальная просадка FYEE за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYEE и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYEESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.79%

-33.37%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-4.61%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.73%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.32%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.87%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FYEE и SCHD

Текущая волатильность для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) составляет 1.39%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что FYEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYEESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.69%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

7.65%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

10.95%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

14.38%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

16.71%

-2.88%

Сравнение комиссий FYEE и SCHD

FYEE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYEE и SCHD

Дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		7.55%7.08%5.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FYEE and SCHD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to FYEE (1.39%). In terms of maximum drawdown, FYEE dropped -18.79% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, SCHD leads with 28.76% vs 24.81% for FYEE. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 28.76% return vs 24.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for FYEE.

FYEE has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 3.24% for SCHD.

FYEE is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.28% for FYEE and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYEE и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор