PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYEE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYEE с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

FYEE и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FYEE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYEE и SCHD

2026 (YTD)20252024
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%13.20%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%8.24%

Доходность по периодам

С начала года, FYEE показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQFYEE с GPIX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий FYEE и SCHD

FYEE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

FYEE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYEE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYEESCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.88

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.32

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.05

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

3.55

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYEE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYEE на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYEE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYEESCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.88

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.84

+0.11

Корреляция

Корреляция между FYEE и SCHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYEE и SCHD

Дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок FYEE и SCHD

Максимальная просадка FYEE за все время составила -18.79%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYEE и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

FYEESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.79%

-33.37%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-12.74%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-3.43%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-3.34%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.75%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FYEE и SCHD

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FYEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYEESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

2.33%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

7.96%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

15.69%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

14.40%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

16.70%

-2.39%