Сравнение FYEE с SPYI
FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FYEE returned 24.64% vs 22.76% for SPYI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FYEE charges 0.28%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности FYEE и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FYEE показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 7.72%.
FYEE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FYEE и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.03% | 15.76% | 13.20% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.72% | 16.67% | 11.17% |
Correlation
The correlation between FYEE and SPYI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between FYEE and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FYEE vs. SPYI — Ранг доходности на риск
FYEE
SPYI
Сравнение FYEE c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYEE | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.47 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.96 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.14 | 15.43 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYEE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.38 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FYEE и SPYI
Максимальная просадка FYEE за все время составила -18.79%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYEE и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FYEE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.79% | -16.47% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -7.72% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.50% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -1.80% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.48% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYEE и SPYI
Текущая волатильность для Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) составляет 1.43%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что FYEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FYEE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.82% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 7.41% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 9.63% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 12.92% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 12.92% | +0.92% |
Сравнение комиссий FYEE и SPYI
FYEE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYEE и SPYI
Дивидендная доходность FYEE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности SPYI в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.57% | 7.08% | 5.45% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.64% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FYEE and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPYI has higher volatility (1.82%) compared to FYEE (1.43%). In terms of maximum drawdown, FYEE dropped -18.79% vs SPYI's -16.47%.
On 1-year performance, FYEE leads with 24.64% vs 22.76% for SPYI. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 24.64% return vs 22.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 7.57% for FYEE.
They also come from different issuers: Fidelity and Neos. Their fees differ too: 0.28% for FYEE and 0.68% for SPYI.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FYEE и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор