Сравнение FEAT с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
FEAT и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEAT - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FEAT и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEAT и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -16.44% | -4.21% | -9.09% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | -5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -16.44%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
FEAT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -16.44%
- 6 месяцев
- -25.97%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEAT и YMAX
И FEAT, и YMAX имеют комиссию равную 1.28%.
Доходность на риск
FEAT vs. YMAX — Ранг доходности на риск
FEAT
YMAX
Сравнение FEAT c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAT | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.03 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 0.22 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.09 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 0.24 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAT | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.03 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.30 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между FEAT и YMAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и YMAX
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 96.15%, что больше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 96.15% | 76.35% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок FEAT и YMAX
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEAT | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -26.13% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -26.13% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -23.31% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -5.88% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.15% | 9.72% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и YMAX
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеют волатильность 10.22% и 9.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEAT | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 9.79% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | 17.65% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.35% | 25.33% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.06% | 23.00% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.06% | 23.00% | +8.06% |