Сравнение FEAT с YMAX
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. FEAT is passively managed, while YMAX is actively managed. Over the past year, FEAT returned -10.13% vs 2.12% for YMAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.28% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и YMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 0.77%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- -10.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.77% | 6.04% | -5.33% |
Correlation
The correlation between FEAT and YMAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between FEAT and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. YMAX — Ранг доходности на риск
FEAT
YMAX
Сравнение FEAT c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.08 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 0.19 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и YMAX
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и YMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -26.13% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -26.13% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -10.66% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -6.40% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.37% | 11.24% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и YMAX
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что FEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 10.94% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 19.66% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 23.56% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 23.61% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.37% | 23.61% | +6.76% |
Сравнение комиссий FEAT и YMAX
И FEAT, и YMAX имеют комиссию равную 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и YMAX
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что больше доходности YMAX в 74.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 85.92% | 76.35% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.01% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and YMAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has higher volatility (10.94%) compared to FEAT (8.04%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs YMAX's -26.13%.
On 1-year performance, YMAX leads with 2.12% vs -10.13% for FEAT. Both ETFs have the same 1.28% expense ratio. On volatility, FEAT has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAX has performed better with a 2.12% return vs -10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEAT and YMAX have the same expense ratio: 1.28% per year.
FEAT has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 74.01% for YMAX.
YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и YMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор