PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с WNTR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SOXX is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, SOXX returned 157.04% vs 97.02% for WNTR. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. SOXX charges 0.34%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 99.95%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 10.46%.

SOXX

1 день
-0.31%
1 месяц
12.00%
С начала года
99.95%
6 месяцев
96.69%
1 год
157.04%
3 года*
56.02%
5 лет*
33.68%
10 лет*
36.04%

WNTR

1 день
6.01%
1 месяц
37.47%
С начала года
10.46%
6 месяцев
14.06%
1 год
97.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и WNTR

2026 (YTD)2025
SOXX
iShares Semiconductor ETF		99.95%52.61%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		10.46%52.78%

Correlation

The correlation between SOXX and WNTR is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

SOXX vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.02
1.85

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.20

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.30

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.02

2.29

+7.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.78

5.85

+29.93

SOXX vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.02, что выше коэффициента Шарпа WNTR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и WNTR

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-42.65%

-27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-42.65%

+26.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-9.88%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.94%

-20.93%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

16.70%

-12.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и WNTR

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 22.70% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.54%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.70%

17.54%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.39%

45.99%

-12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.43%

52.83%

-13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.20%

53.10%

-15.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.99%

53.10%

-19.11%

Сравнение комиссий SOXX и WNTR

SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и WNTR

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности WNTR в 96.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.24%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		96.66%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and WNTR have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (22.70%) compared to WNTR (17.54%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, SOXX leads with 157.04% vs 97.02% for WNTR. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 157.04% return vs 97.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 0.24% for SOXX.

SOXX is categorized as Semiconductors, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.34% for SOXX and 1.01% for WNTR.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор