Сравнение SOXX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SOXX и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 28.39% против -1.39% соответственно.
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и TLT
SOXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
SOXX vs. TLT — Ранг доходности на риск
SOXX
TLT
Сравнение SOXX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | -0.13 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | -0.10 | +2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | -0.06 | +4.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | -0.13 | +16.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | -0.13 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.37 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | -0.09 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.26 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SOXX и TLT составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и TLT
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и TLT
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -48.35% | -21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -9.23% | -9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -43.70% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -48.35% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -40.23% | +32.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -13.62% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 4.39% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и TLT
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 3.71% | +9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.41% | 6.61% | +19.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.12% | 11.40% | +28.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.48% | 15.88% | +19.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 14.93% | +18.05% |