Сравнение SOXX с SHOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC).
SOXX и SHOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и SHOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXX и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | 0.66% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 7.67% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у SHOC с доходностью 7.67%.
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
SHOC
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 85.73%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и SHOC
SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SHOC в 0.40%.
Доходность на риск
SOXX vs. SHOC — Ранг доходности на риск
SOXX
SHOC
Сравнение SOXX c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.27 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.87 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 5.59 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 19.55 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.27 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.07 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между SOXX и SHOC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и SHOC
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности SHOC в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.22% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и SHOC
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и SHOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXX | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -37.54% | -32.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -15.48% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -7.58% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -7.77% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 4.42% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и SHOC
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXX | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 11.63% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.41% | 25.06% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.12% | 38.01% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.48% | 35.07% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 35.07% | -2.09% |