PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHOC с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHOC и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.36%
8.94%
SHOC
XLK

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 22.00%.


SHOC

С начала года

16.59%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-3.36%

1 год

31.30%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

XLK

С начала года

22.00%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

8.94%

1 год

27.37%

5 лет (среднегодовая)

23.15%

10 лет (среднегодовая)

20.32%

Основные характеристики


SHOCXLK
Коэф-т Шарпа0.911.26
Коэф-т Сортино1.361.73
Коэф-т Омега1.181.23
Коэф-т Кальмара1.221.61
Коэф-т Мартина2.965.56
Индекс Язвы10.58%4.92%
Дневная вол-ть34.57%21.68%
Макс. просадка-25.71%-82.05%
Текущая просадка-15.71%-1.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHOC и XLK

SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
График комиссии SHOC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SHOC и XLK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHOC c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHOC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.911.26
Коэффициент Сортино SHOC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.361.73
Коэффициент Омега SHOC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.23
Коэффициент Кальмара SHOC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.221.61
Коэффициент Мартина SHOC, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.965.56
SHOC
XLK

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91
1.26
SHOC
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и XLK

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности XLK в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.41%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.67%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SHOC и XLK

Максимальная просадка SHOC за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.71%
-1.61%
SHOC
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и XLK

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.65%
6.25%
SHOC
XLK