Сравнение SHOC с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
SHOC и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOC или XLK.
Основные характеристики
| SHOC | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.76% | 23.85% |
| Дох-ть за 1 год | 50.51% | 36.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.92 | 2.12 |
| Коэф-т Мартина | 4.88 | 7.32 |
| Индекс Язвы | 10.13% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 34.73% | 21.79% |
| Макс. просадка | -25.71% | -82.05% |
| Текущая просадка | -11.25% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между SHOC и XLK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и XLK
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHOC показывает доходность 22.76%, а XLK немного выше – 23.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHOC и XLK
SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHOC c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и XLK
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XLK в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.39% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок SHOC и XLK
Максимальная просадка SHOC за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и XLK
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.