Сравнение SHOC с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
SHOC и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHOC и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 7.67% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.17% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SHOC показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.
SHOC
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 85.73%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHOC и XLK
SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
SHOC vs. XLK — Ранг доходности на риск
SHOC
XLK
Сравнение SHOC c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOC | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.13 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.71 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 1.97 | +3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.55 | 6.31 | +13.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOC | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.13 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.36 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между SHOC и XLK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и XLK
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.22% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок SHOC и XLK
Максимальная просадка SHOC за все время составила -37.54%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHOC | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.54% | -82.05% | +44.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -15.92% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -11.04% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -35.17% | +27.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.98% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и XLK
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHOC | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 8.12% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 16.49% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 27.05% | +10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 24.72% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 24.33% | +10.74% |