PortfoliosLab logo
Сравнение PLD с ILPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PLD и ILPT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PLD и ILPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prologis, Inc. (PLD) и Industrial Logistics Properties Trust (ILPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.05%
-84.94%
PLD
ILPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLD:

0.03

ILPT:

-0.60

Коэф-т Сортино

PLD:

0.25

ILPT:

-0.70

Коэф-т Омега

PLD:

1.03

ILPT:

0.92

Коэф-т Кальмара

PLD:

0.02

ILPT:

-0.33

Коэф-т Мартина

PLD:

0.08

ILPT:

-1.30

Индекс Язвы

PLD:

10.84%

ILPT:

23.25%

Дневная вол-ть

PLD:

29.40%

ILPT:

50.44%

Макс. просадка

PLD:

-84.70%

ILPT:

-93.79%

Текущая просадка

PLD:

-35.41%

ILPT:

-90.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLD:

$95.81B

ILPT:

$178.58M

EPS

PLD:

$4.01

ILPT:

-$1.46

Коэффициент P/S

PLD:

10.97

ILPT:

0.40

Коэффициент P/B

PLD:

1.75

ILPT:

0.31

Общая выручка (12 мес.)

PLD:

$6.24B

ILPT:

$330.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLD:

$4.08B

ILPT:

$239.96M

EBITDA (12 мес.)

PLD:

$5.17B

ILPT:

$234.90M

Доходность по периодам

С начала года, PLD показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у ILPT с доходностью -27.20%.


PLD

С начала года

-2.41%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-11.48%

1 год

2.30%

5 лет

5.56%

10 лет

12.49%

ILPT

С начала года

-27.20%

1 месяц

-25.35%

6 месяцев

-31.52%

1 год

-28.05%

5 лет

-28.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLD и ILPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

ILPT
Ранг риск-скорректированной доходности ILPT, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILPT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILPT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILPT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILPT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILPT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLD c ILPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Industrial Logistics Properties Trust (ILPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PLD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PLD: 0.03
ILPT: -0.60
Коэффициент Сортино PLD, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PLD: 0.25
ILPT: -0.70
Коэффициент Омега PLD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PLD: 1.03
ILPT: 0.92
Коэффициент Кальмара PLD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PLD: 0.02
ILPT: -0.33
Коэффициент Мартина PLD, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PLD: 0.08
ILPT: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа PLD на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа ILPT равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLD и ILPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.60
PLD
ILPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLD и ILPT

Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности ILPT в 1.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLD
Prologis, Inc.
3.80%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%
ILPT
Industrial Logistics Properties Trust
1.52%1.10%0.85%20.80%5.27%5.67%5.89%4.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLD и ILPT

Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что меньше максимальной просадки ILPT в -93.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и ILPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.41%
-90.06%
PLD
ILPT

Волатильность

Сравнение волатильности PLD и ILPT

Текущая волатильность для Prologis, Inc. (PLD) составляет 17.14%, в то время как у Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) волатильность равна 19.81%. Это указывает на то, что PLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.14%
19.81%
PLD
ILPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLD и ILPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и Industrial Logistics Properties Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию