Сравнение PLD с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prologis, Inc. (PLD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLD или VNQ.
Доходность
Сравнение доходности PLD и VNQ
Доходность по периодам
С начала года, PLD показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 13.95% против 5.90% соответственно.
PLD
-12.74%
-7.24%
3.05%
6.35%
7.16%
13.95%
VNQ
9.31%
-3.85%
12.81%
23.49%
4.13%
5.90%
Основные характеристики
| PLD | VNQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 0.52 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | 0.54 | 5.17 |
| Индекс Язвы | 11.31% | 4.49% |
| Дневная вол-ть | 25.07% | 16.22% |
| Макс. просадка | -84.70% | -73.07% |
| Текущая просадка | -29.46% | -9.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PLD и VNQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLD c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и VNQ
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности VNQ в 3.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 3.30% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.89% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок PLD и VNQ
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и VNQ
Prologis, Inc. (PLD) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что PLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.