PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLD с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLD с VNQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prologis, Inc. (PLD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PLD и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prologis, Inc. (PLD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLD и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLD
Prologis, Inc.		5.28%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.67%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, PLD показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 14.79% против 4.69% соответственно.

PLD

1 день
0.87%
1 месяц
-5.83%
С начала года
5.28%
6 месяцев
16.29%
1 год
23.79%
3 года*
5.55%
5 лет*
7.21%
10 лет*
14.79%

VNQ

1 день
0.36%
1 месяц
-6.21%
С начала года
1.67%
6 месяцев
-0.84%
1 год
2.18%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prologis, Inc.

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с PLD:
PLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPTPLD с TJX
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с VNQIVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

PLD vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLD c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLDVNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.13

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.30

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.18

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

0.70

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLD vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLD на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLD и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLDVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.13

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.15

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.23

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.26

+0.07

Корреляция

Корреляция между PLD и VNQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLD и VNQ

Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VNQ в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLD
Prologis, Inc.		3.08%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.92%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Просадки

Сравнение просадок PLD и VNQ

Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и VNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PLDVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.70%

-73.07%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-12.44%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.30%

-34.48%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.30%

-42.40%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.84%

-9.24%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.43%

-13.71%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.21%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PLD и VNQ

Prologis, Inc. (PLD) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что PLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLDVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.57%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

9.28%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.64%

16.31%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.84%

18.80%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

20.70%

+6.22%