PortfoliosLab logo
Сравнение PLD с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PLD и VNQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PLD и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prologis, Inc. (PLD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
456.88%
325.43%
PLD
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLD:

0.03

VNQ:

0.70

Коэф-т Сортино

PLD:

0.25

VNQ:

1.05

Коэф-т Омега

PLD:

1.03

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

PLD:

0.02

VNQ:

0.51

Коэф-т Мартина

PLD:

0.08

VNQ:

2.38

Индекс Язвы

PLD:

10.84%

VNQ:

5.31%

Дневная вол-ть

PLD:

29.40%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

PLD:

-84.70%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

PLD:

-35.41%

VNQ:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, PLD показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 12.49% против 4.69% соответственно.


PLD

С начала года

-2.41%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-11.48%

1 год

2.30%

5 лет

5.56%

10 лет

12.49%

VNQ

С начала года

-1.32%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-7.30%

1 год

13.10%

5 лет

7.70%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLD и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLD c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PLD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PLD: 0.03
VNQ: 0.70
Коэффициент Сортино PLD, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PLD: 0.25
VNQ: 1.05
Коэффициент Омега PLD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PLD: 1.03
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара PLD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PLD: 0.02
VNQ: 0.51
Коэффициент Мартина PLD, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PLD: 0.08
VNQ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа PLD на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLD и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.70
PLD
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLD и VNQ

Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности VNQ в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLD
Prologis, Inc.
3.80%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок PLD и VNQ

Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.41%
-14.68%
PLD
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности PLD и VNQ

Prologis, Inc. (PLD) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что PLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.14%
10.36%
PLD
VNQ