PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXX с MDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с MDT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while MDT (Medtronic plc) is a stock. Over the past 10 years, SOXX returned 34.90%/yr vs 2.04%/yr for MDT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 89.87%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -15.31%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 34.90% против 2.04% соответственно.

SOXX

1 день
5.87%
1 месяц
9.83%
С начала года
89.87%
6 месяцев
83.09%
1 год
164.61%
3 года*
53.13%
5 лет*
33.00%
10 лет*
34.90%

MDT

1 день
-1.20%
1 месяц
5.96%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-19.07%
1 год
-4.79%
3 года*
2.04%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и MDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		89.87%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
MDT
Medtronic plc		-15.31%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%

Correlation

The correlation between SOXX and MDT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.35

Over the past year, the correlation between SOXX and MDT has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Medtronic plc

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с MDT:
MDT с JNJMDT с SYKMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR

Доходность на риск

SOXX vs. MDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXXMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.57
-0.23

+4.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
-0.20

+4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

0.98

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.51

-0.17

+10.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.26

-0.43

+39.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXX vs. MDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 4.57, что выше коэффициента Шарпа MDT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXXMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57

-0.23

+4.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

-0.24

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.09

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SOXX и MDT

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и MDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-57.63%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-28.90%

+13.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-28.90%

-12.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-45.10%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-45.10%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-30.81%

+23.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.97%

-16.54%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

11.17%

-6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и MDT

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.43%

10.04%

+8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.17%

16.19%

+13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.35%

20.95%

+15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.50%

21.93%

+14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.66%

23.24%

+10.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и MDT

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности MDT в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDT
Medtronic plc		3.52%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.29%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and MDT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (18.43%) compared to MDT (10.04%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs MDT's -57.63%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и MDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор