PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXX с MDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXX с MDT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while MDT (Medtronic plc) is a stock. Over the past 10 years, SOXX returned 32.94%/yr vs 2.24%/yr for MDT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOXX и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXX показывает доходность 74.24%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 32.94% против 2.24% соответственно.

SOXX

1 день
0.45%
1 месяц
-18.03%
6 месяцев
53.21%
С начала года
74.24%
1 год
113.43%
3 года*
46.45%
5 лет*
29.72%
10 лет*
32.94%
Всё время*
14.02%

MDT

1 день
0.11%
1 месяц
5.93%
6 месяцев
-12.44%
С начала года
-11.80%
1 год
-4.03%
3 года*
1.10%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
2.24%
Всё время*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXX и MDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXX
iShares Semiconductor ETF		74.24%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%
MDT
Medtronic plc		-11.80%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%

Correlation

The correlation between SOXX and MDT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.35

The correlation between SOXX and MDT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Semiconductor ETF

Medtronic plc

Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO
Часто сравнивают с MDT:
MDT с SYKMDT с JNJMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR

Доходность на риск

SOXX vs. MDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXX c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXXMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
-0.17

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
-0.09

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.99

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

-0.14

+5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.26

-0.30

+20.56

SOXX vs. MDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа MDT равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXX и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXX и MDT

Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и MDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXXMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-57.63%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.34%

-28.90%

+8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.36%

-28.90%

-12.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.75%

-45.10%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-45.10%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.98%

-27.93%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-16.57%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

13.24%

-7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXX и MDT

iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.83% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXXMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.83%

10.04%

+9.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.88%

18.91%

+17.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.54%

23.34%

+19.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.83%

22.34%

+15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.31%

23.45%

+10.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXX и MDT

Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности MDT в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDT
Medtronic plc		3.42%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

SOXX and MDT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.83%) compared to MDT (10.04%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs MDT's -57.63%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXX и MDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор