Сравнение MDT с ABT
MDT (Medtronic plc) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, MDT returned 2.33%/yr vs 11.16%/yr for ABT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -15.38%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -26.92%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 2.33% против 11.16% соответственно.
MDT
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- -15.38%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -3.22%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -5.66%
- 10 лет*
- 2.33%
ABT
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- -26.92%
- 6 месяцев
- -26.48%
- 1 год
- -30.68%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение доходности по годам MDT и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -15.38% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
ABT Abbott Laboratories | -26.92% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
Correlation
The correlation between MDT and ABT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.39 |
The correlation between MDT and ABT shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDT:
$103.86B
ABT:
$158.16B
MDT:
$3.73
ABT:
$3.59
MDT:
21.63
ABT:
25.22
MDT:
11.24
ABT:
1.57
MDT:
2.86
ABT:
3.51
MDT:
2.10
ABT:
2.39
MDT:
$36.36B
ABT:
$45.13B
MDT:
$23.64B
ABT:
$25.45B
MDT:
$9.72B
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. ABT — Ранг доходности на риск
MDT
ABT
Сравнение MDT c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDT | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.78 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.79 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.66 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDT и ABT
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -45.66% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -38.99% | +10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -39.64% | +10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -39.64% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -39.64% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.86% | -33.81% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -10.86% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 18.52% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и ABT
Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 7.81% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 19.69% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 24.86% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 22.15% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 23.66% | -0.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и ABT
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности ABT в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.70% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
MDT Medtronic plc | 3.52% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDT и ABT
MDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
MDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
MDT and ABT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.18%) compared to ABT (7.81%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs ABT's -45.66%.
MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор