Сравнение MDT с ABT
MDT (Medtronic plc) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, MDT returned 2.02%/yr vs 10.35%/yr for ABT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -18.19%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -29.78%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 2.02% против 10.35% соответственно.
MDT
- 1 день
- 5.69%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -18.19%
- 6 месяцев
- -22.37%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 0.86%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- 2.02%
ABT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -33.61%
- 3 года*
- -3.93%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам MDT и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -18.19% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
ABT Abbott Laboratories | -29.78% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
Correlation
The correlation between MDT and ABT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г. | 0.39 |
The correlation between MDT and ABT shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDT:
$100.42B
ABT:
$151.97B
MDT:
$3.58
ABT:
$3.59
MDT:
21.75
ABT:
24.24
MDT:
1.96
ABT:
1.51
MDT:
2.83
ABT:
3.37
MDT:
$35.48B
ABT:
$45.13B
MDT:
$5.78B
ABT:
$25.45B
MDT:
$7.11B
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. ABT — Ранг доходности на риск
MDT
ABT
Сравнение MDT c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDT | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.74 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.86 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -2.00 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDT | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -1.41 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.12 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.44 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MDT и ABT
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -45.66% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -38.99% | +10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -39.64% | +10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -39.64% | -5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -39.64% | -5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.16% | -36.40% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -10.83% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 16.86% | -5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и ABT
Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 7.34% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | 18.93% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 23.96% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 21.97% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 23.63% | -0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и ABT
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности ABT в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.80% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
MDT Medtronic plc | 3.64% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDT and ABT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (8.63%) compared to ABT (7.34%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs ABT's -45.66%.
MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор