PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDT с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDT с JNJ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medtronic plc (MDT) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDT или JNJ.

Корреляция

Корреляция между MDT и JNJ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MDT и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%140,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118,435.21%
20,540.94%
MDT
JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDT:

0.33

JNJ:

0.35

Коэф-т Сортино

MDT:

0.58

JNJ:

0.60

Коэф-т Омега

MDT:

1.08

JNJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

MDT:

0.19

JNJ:

0.38

Коэф-т Мартина

MDT:

1.17

JNJ:

1.07

Индекс Язвы

MDT:

6.02%

JNJ:

6.21%

Дневная вол-ть

MDT:

21.38%

JNJ:

19.11%

Макс. просадка

MDT:

-57.63%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

MDT:

-30.05%

JNJ:

-9.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDT:

$107.94B

JNJ:

$371.93B

EPS

MDT:

$3.28

JNJ:

$8.99

Коэффициент P/E

MDT:

25.66

JNJ:

17.19

Коэффициент PEG

MDT:

1.45

JNJ:

1.05

Коэффициент P/S

MDT:

3.25

JNJ:

4.16

Коэффициент P/B

MDT:

2.19

JNJ:

4.76

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$33.20B

JNJ:

$89.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$20.88B

JNJ:

$61.01B

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$9.39B

JNJ:

$34.70B

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 3.65% против 7.36% соответственно.

MDT

С начала года

6.19%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-5.55%

1 год

9.11%

5 лет

-0.73%

10 лет

3.65%

JNJ

С начала года

7.74%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-2.37%

1 год

9.17%

5 лет

2.89%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDT и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDT c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MDT, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MDT: 0.33
JNJ: 0.35
Коэффициент Сортино MDT, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MDT: 0.58
JNJ: 0.60
Коэффициент Омега MDT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MDT: 1.08
JNJ: 1.08
Коэффициент Кальмара MDT, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MDT: 0.19
JNJ: 0.38
Коэффициент Мартина MDT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MDT: 1.17
JNJ: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNJ равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.35
MDT
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и JNJ

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности JNJ в 3.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDT
Medtronic plc		3.33%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%
JNJ
Johnson & Johnson		3.21%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок MDT и JNJ

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.05%
-9.20%
MDT
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и JNJ

Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 9.60%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
10.88%
MDT
JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию