PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MDT с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MDT и JNJ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности MDT и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
112,129.92%
18,505.28%
MDT
JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDT:

0.18

JNJ:

-0.18

Коэф-т Сортино

MDT:

0.36

JNJ:

-0.16

Коэф-т Омега

MDT:

1.05

JNJ:

0.98

Коэф-т Кальмара

MDT:

0.08

JNJ:

-0.16

Коэф-т Мартина

MDT:

0.54

JNJ:

-0.46

Индекс Язвы

MDT:

5.62%

JNJ:

6.02%

Дневная вол-ть

MDT:

17.48%

JNJ:

15.08%

Макс. просадка

MDT:

-57.63%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

MDT:

-33.76%

JNJ:

-15.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDT:

$104.34B

JNJ:

$352.50B

EPS

MDT:

$3.27

JNJ:

$6.06

Цена/прибыль

MDT:

24.88

JNJ:

24.16

PEG коэффициент

MDT:

1.49

JNJ:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$33.00B

JNJ:

$87.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$20.67B

JNJ:

$60.56B

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$9.19B

JNJ:

$29.51B

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 3.43% против 6.22% соответственно.


MDT

С начала года

0.85%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

0.93%

1 год

1.36%

5 лет

-3.95%

10 лет

3.43%

JNJ

С начала года

-4.91%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-1.35%

1 год

-3.74%

5 лет

2.59%

10 лет

6.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MDT c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDT, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.18-0.18
Коэффициент Сортино MDT, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.36-0.16
Коэффициент Омега MDT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.050.98
Коэффициент Кальмара MDT, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.08-0.16
Коэффициент Мартина MDT, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.54-0.46
MDT
JNJ

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18
-0.18
MDT
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и JNJ

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности JNJ в 3.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MDT
Medtronic plc
2.58%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%1.92%
JNJ
Johnson & Johnson
3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%

Просадки

Сравнение просадок MDT и JNJ

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.76%
-15.81%
MDT
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и JNJ

Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 3.85%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.85%
4.43%
MDT
JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab