Сравнение MDT с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medtronic plc (MDT) и Johnson & Johnson (JNJ).
Доходность
Сравнение доходности MDT и JNJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDT и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -9.08% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
JNJ Johnson & Johnson | 18.06% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Фундаментальные показатели
MDT:
$111.60B
JNJ:
$592.77B
MDT:
$3.58
JNJ:
$11.04
MDT:
24.18
JNJ:
22.02
MDT:
2.18
JNJ:
0.73
MDT:
3.14
JNJ:
6.27
MDT:
$35.48B
JNJ:
$94.19B
MDT:
$5.78B
JNJ:
$68.56B
MDT:
$7.11B
JNJ:
$39.85B
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 3.97% против 11.41% соответственно.
MDT
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- 1.70%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- -3.11%
- 10 лет*
- 3.97%
JNJ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 56.31%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. JNJ — Ранг доходности на риск
MDT
JNJ
Сравнение MDT c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDT | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 3.51 | -3.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 4.77 | -4.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.64 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 7.48 | -7.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 25.03 | -24.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDT | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 3.51 | -3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.69 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.62 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MDT и JNJ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и JNJ
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности JNJ в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.28% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.14% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок MDT и JNJ
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и JNJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDT | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -50.67% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.61% | -7.22% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -18.41% | -26.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -27.37% | -17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.71% | -2.22% | -23.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.48% | -11.89% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 2.52% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и JNJ
Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDT | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.42% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 10.96% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 17.46% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 16.67% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 18.33% | +4.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности