Сравнение MDT с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medtronic plc (MDT) и Johnson & Johnson (JNJ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDT или JNJ.
Доходность
Сравнение доходности MDT и JNJ
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 4.11% против 6.39% соответственно.
MDT
5.79%
-7.85%
1.48%
16.92%
-2.46%
4.11%
JNJ
-0.10%
-7.34%
1.93%
4.45%
5.19%
6.39%
Фундаментальные показатели
| MDT | JNJ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $113.25B | $373.28B |
| EPS | $2.97 | $5.95 |
| Цена/прибыль | 29.73 | 25.65 |
| PEG коэффициент | 1.63 | 0.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $24.59B | $87.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.22B | $60.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.69B | $31.96B |
Основные характеристики
| MDT | JNJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 0.36 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 0.63 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | 3.59 | 1.02 |
| Индекс Язвы | 4.89% | 5.27% |
| Дневная вол-ть | 18.10% | 15.13% |
| Макс. просадка | -57.63% | -38.78% |
| Текущая просадка | -30.51% | -11.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MDT и JNJ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDT c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и JNJ
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности JNJ в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.27% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% | 1.66% | 1.92% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок MDT и JNJ
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки JNJ в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и JNJ
Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности