PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDT с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDT с JNJ

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medtronic plc (MDT) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDT или JNJ.

Корреляция

Корреляция между MDT и JNJ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MDT и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDT:

0.11

JNJ:

0.19

Коэф-т Сортино

MDT:

0.25

JNJ:

0.28

Коэф-т Омега

MDT:

1.03

JNJ:

1.04

Коэф-т Кальмара

MDT:

0.04

JNJ:

0.13

Коэф-т Мартина

MDT:

0.24

JNJ:

0.34

Индекс Язвы

MDT:

6.53%

JNJ:

6.61%

Дневная вол-ть

MDT:

21.78%

JNJ:

19.15%

Макс. просадка

MDT:

-57.63%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

MDT:

-29.85%

JNJ:

-10.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDT:

$110.77B

JNJ:

$369.72B

EPS

MDT:

$3.28

JNJ:

$9.00

Коэффициент P/E

MDT:

26.33

JNJ:

17.07

Коэффициент PEG

MDT:

1.48

JNJ:

0.97

Коэффициент P/S

MDT:

3.34

JNJ:

4.14

Коэффициент P/B

MDT:

2.24

JNJ:

4.70

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$24.61B

JNJ:

$89.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$15.68B

JNJ:

$61.01B

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$6.89B

JNJ:

$34.70B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDT показывает доходность 6.51%, а JNJ немного выше – 6.77%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 3.38% против 7.07% соответственно.

MDT

С начала года

6.51%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

2.03%

1 год

2.46%

3 года

-3.13%

5 лет

0.57%

10 лет

3.38%

JNJ

С начала года

6.77%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

1.66%

1 год

3.69%

3 года

-1.84%

5 лет

3.93%

10 лет

7.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medtronic plc

Johnson & Johnson

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDT и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDT c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и JNJ

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности JNJ в 2.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDT
Medtronic plc		3.32%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%
JNJ
Johnson & Johnson		2.43%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок MDT и JNJ

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и JNJ

Medtronic plc (MDT) и Johnson & Johnson (JNJ) имеют волатильность 5.78% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
8.29B
21.89B
(MDT) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDT и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medtronic plc и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%62.0%64.0%66.0%68.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
66.5%
66.4%
(MDT) Валовая рентабельность
(JNJ) Валовая рентабельность
MDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 8.29B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 14.54B при выручке в 21.89B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

MDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.65B при выручке в 8.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.30B при выручке в 21.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

MDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 8.29B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 11.00B при выручке в 21.89B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.