PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDT с BMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDT с BMY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medtronic plc (MDT) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDT или BMY.

Корреляция

Корреляция между MDT и BMY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MDT и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%140,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118,435.21%
14,882.80%
MDT
BMY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDT:

0.33

BMY:

0.08

Коэф-т Сортино

MDT:

0.58

BMY:

0.36

Коэф-т Омега

MDT:

1.08

BMY:

1.04

Коэф-т Кальмара

MDT:

0.19

BMY:

0.05

Коэф-т Мартина

MDT:

1.17

BMY:

0.29

Индекс Язвы

MDT:

6.02%

BMY:

8.83%

Дневная вол-ть

MDT:

21.38%

BMY:

31.08%

Макс. просадка

MDT:

-57.63%

BMY:

-70.62%

Текущая просадка

MDT:

-30.05%

BMY:

-34.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDT:

$107.94B

BMY:

$97.47B

EPS

MDT:

$3.28

BMY:

$2.68

Коэффициент P/E

MDT:

25.66

BMY:

17.87

Коэффициент PEG

MDT:

1.45

BMY:

2.26

Коэффициент P/S

MDT:

3.25

BMY:

2.05

Коэффициент P/B

MDT:

2.19

BMY:

5.70

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$33.20B

BMY:

$47.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$20.88B

BMY:

$34.47B

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$9.39B

BMY:

$11.69B

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у BMY с доходностью -13.45%. За последние 10 лет акции MDT превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 3.65% против 0.27% соответственно.

MDT

С начала года

6.19%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-5.55%

1 год

9.11%

5 лет

-0.73%

10 лет

3.65%

BMY

С начала года

-13.45%

1 месяц

-17.79%

6 месяцев

-5.71%

1 год

12.05%

5 лет

-1.67%

10 лет

0.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDT и BMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDT c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MDT, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MDT: 0.33
BMY: 0.08
Коэффициент Сортино MDT, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MDT: 0.58
BMY: 0.36
Коэффициент Омега MDT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MDT: 1.08
BMY: 1.04
Коэффициент Кальмара MDT, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MDT: 0.19
BMY: 0.05
Коэффициент Мартина MDT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MDT: 1.17
BMY: 0.29

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа BMY равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.08
MDT
BMY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и BMY

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности BMY в 5.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDT
Medtronic plc		3.33%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		5.09%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%

Просадки

Сравнение просадок MDT и BMY

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки BMY в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и BMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.05%
-34.35%
MDT
BMY

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и BMY

Medtronic plc (MDT) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеют волатильность 9.60% и 9.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
9.92%
MDT
BMY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию