PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDT с DHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDT с DHR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MDT (Medtronic plc) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MDT in Medical Devices, DHR in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, MDT returned 2.26%/yr vs 11.64%/yr for DHR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDT и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность -15.90%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -17.32%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 2.26% против 11.64% соответственно.

MDT

1 день
-0.62%
1 месяц
1.95%
С начала года
-15.90%
6 месяцев
-16.34%
1 год
-3.95%
3 года*
0.06%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
2.26%

DHR

1 день
5.53%
1 месяц
9.81%
С начала года
-17.32%
6 месяцев
-18.12%
1 год
-3.70%
3 года*
-3.13%
5 лет*
-3.95%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDT и DHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDT
Medtronic plc		-15.90%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%
DHR
Danaher Corporation		-17.32%0.35%-0.35%-1.22%-19.02%48.57%45.34%49.55%11.80%20.01%

Correlation

The correlation between MDT and DHR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.32

The correlation between MDT and DHR shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDT:

$103.22B

DHR:

$134.32B

EPS

MDT:

$3.73

DHR:

$5.17

Коэффициент P/E

MDT:

21.50

DHR:

36.54

Коэффициент P/S

MDT:

2.84

DHR:

5.44

Коэффициент P/B

MDT:

2.09

DHR:

2.54

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$36.36B

DHR:

$24.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$23.64B

DHR:

$15.04B

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$9.72B

DHR:

$6.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medtronic plc

Danaher Corporation

Часто сравнивают с MDT:
MDT с JNJMDT с SYKMDT с ABTMDT с BMYMDT с APDMDT с KRMDT с T
Часто сравнивают с DHR:
DHR с TMODHR с ABTDHR с SYKDHR с BDXDHR с RMDDHR с VOODHR с VLTO

Доходность на риск

MDT vs. DHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DHR
Ранг доходности на риск DHR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDT c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDTDHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.13

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
0.01

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.00

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.11

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

-0.26

-0.07

MDT vs. DHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа DHR равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDT и DHR

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и DHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDTDHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-45.80%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-32.97%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-41.72%

+12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-43.81%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.10%

-43.81%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.29%

-34.45%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-10.24%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

14.46%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и DHR

Medtronic plc (MDT) и Danaher Corporation (DHR) имеют волатильность 10.19% и 10.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDTDHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

10.10%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

20.12%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

28.58%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

28.06%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

25.61%

-2.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и DHR

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DHR в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHR
Danaher Corporation		0.72%0.56%0.47%12.64%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%32.55%0.58%
MDT
Medtronic plc		3.54%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
9.81B
5.95B
(MDT) Общая выручка
(DHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDT и DHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medtronic plc и Danaher Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
75.9%
60.3%
Активы портфеля
MDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

MDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

MDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

Часто задаваемые вопросы

MDT and DHR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDT has higher volatility (10.19%) compared to DHR (10.10%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs DHR's -45.80%.

DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDT и DHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор