Сравнение MDT с DHR
MDT (Medtronic plc) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MDT in Medical Devices, DHR in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, MDT returned 2.14%/yr vs 11.64%/yr for DHR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у DHR с доходностью -10.07%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 2.14% против 11.64% соответственно.
MDT
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- -14.14%
- С начала года
- -11.51%
- 1 год
- -3.90%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- 2.14%
DHR
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 13.28%
- 6 месяцев
- -14.18%
- С начала года
- -10.07%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -0.35%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам MDT и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -11.51% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
DHR Danaher Corporation | -10.07% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between MDT and DHR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.32 |
The correlation between MDT and DHR shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDT:
$106.96B
DHR:
$145.12B
MDT:
$3.73
DHR:
$5.18
MDT:
22.42
DHR:
39.57
MDT:
2.96
DHR:
5.89
MDT:
2.18
DHR:
2.75
MDT:
$36.36B
DHR:
$24.78B
MDT:
$23.64B
DHR:
$15.04B
MDT:
$9.72B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. DHR — Ранг доходности на риск
MDT
DHR
Сравнение MDT c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDT | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.21 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 0.45 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDT и DHR
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -45.80% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -32.97% | +4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -41.72% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -43.81% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -43.81% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.70% | -28.71% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -10.28% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.14% | 15.12% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и DHR
Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 8.55% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 20.87% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 28.72% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 28.16% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 25.64% | -2.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и DHR
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DHR в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.70% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
MDT Medtronic plc | 3.41% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDT и DHR
MDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
MDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
MDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
MDT and DHR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.96%) compared to DHR (8.55%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs DHR's -45.80%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор