PortfoliosLab logo
Сравнение MDT с DHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MDT и DHR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MDT и DHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Danaher Corporation (DHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57,464.98%
399,778.30%
MDT
DHR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDT:

0.33

DHR:

-0.77

Коэф-т Сортино

MDT:

0.58

DHR:

-0.96

Коэф-т Омега

MDT:

1.08

DHR:

0.87

Коэф-т Кальмара

MDT:

0.19

DHR:

-0.55

Коэф-т Мартина

MDT:

1.17

DHR:

-1.37

Индекс Язвы

MDT:

6.02%

DHR:

15.85%

Дневная вол-ть

MDT:

21.38%

DHR:

28.41%

Макс. просадка

MDT:

-57.63%

DHR:

-65.30%

Текущая просадка

MDT:

-30.05%

DHR:

-32.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDT:

$107.94B

DHR:

$141.09B

EPS

MDT:

$3.28

DHR:

$5.17

Коэффициент P/E

MDT:

25.66

DHR:

38.13

Коэффициент PEG

MDT:

1.45

DHR:

1.94

Коэффициент P/S

MDT:

3.25

DHR:

5.92

Коэффициент P/B

MDT:

2.19

DHR:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$33.20B

DHR:

$23.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$20.88B

DHR:

$14.23B

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$9.39B

DHR:

$6.65B

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -13.99%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям DHR по среднегодовой доходности: 3.65% против 19.32% соответственно.


MDT

С начала года

6.19%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-5.55%

1 год

9.11%

5 лет

-0.73%

10 лет

3.65%

DHR

С начала года

-13.99%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

-19.45%

1 год

-19.67%

5 лет

6.02%

10 лет

19.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDT и DHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MDT
Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

DHR
Ранг риск-скорректированной доходности DHR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDT c DHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MDT, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MDT: 0.33
DHR: -0.77
Коэффициент Сортино MDT, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MDT: 0.58
DHR: -0.96
Коэффициент Омега MDT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MDT: 1.08
DHR: 0.87
Коэффициент Кальмара MDT, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MDT: 0.19
DHR: -0.55
Коэффициент Мартина MDT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MDT: 1.17
DHR: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа DHR равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и DHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
-0.77
MDT
DHR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и DHR

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности DHR в 0.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDT
Medtronic plc
3.33%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%
DHR
Danaher Corporation
0.57%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%

Просадки

Сравнение просадок MDT и DHR

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки DHR в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и DHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.05%
-32.06%
MDT
DHR

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и DHR

Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 9.60%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
17.28%
MDT
DHR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и DHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию