PortfoliosLab logo
Сравнение MDT с SYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MDT и SYK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MDT и SYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Stryker Corporation (SYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,216.25%
54,705.58%
MDT
SYK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDT:

0.33

SYK:

0.45

Коэф-т Сортино

MDT:

0.58

SYK:

0.77

Коэф-т Омега

MDT:

1.08

SYK:

1.10

Коэф-т Кальмара

MDT:

0.19

SYK:

0.65

Коэф-т Мартина

MDT:

1.17

SYK:

2.03

Индекс Язвы

MDT:

6.02%

SYK:

4.94%

Дневная вол-ть

MDT:

21.38%

SYK:

22.26%

Макс. просадка

MDT:

-57.63%

SYK:

-58.63%

Текущая просадка

MDT:

-30.05%

SYK:

-8.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDT:

$107.94B

SYK:

$139.34B

EPS

MDT:

$3.28

SYK:

$7.78

Коэффициент P/E

MDT:

25.66

SYK:

46.92

Коэффициент PEG

MDT:

1.45

SYK:

2.08

Коэффициент P/S

MDT:

3.25

SYK:

6.17

Коэффициент P/B

MDT:

2.19

SYK:

6.75

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$33.20B

SYK:

$17.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$20.88B

SYK:

$11.02B

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$9.39B

SYK:

$4.48B

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у SYK с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям SYK по среднегодовой доходности: 3.65% против 15.88% соответственно.


MDT

С начала года

6.19%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-5.55%

1 год

9.11%

5 лет

-0.73%

10 лет

3.65%

SYK

С начала года

1.63%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

3.95%

1 год

9.78%

5 лет

14.99%

10 лет

15.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDT и SYK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MDT
Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

SYK
Ранг риск-скорректированной доходности SYK, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDT c SYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MDT, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MDT: 0.33
SYK: 0.45
Коэффициент Сортино MDT, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MDT: 0.58
SYK: 0.77
Коэффициент Омега MDT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MDT: 1.08
SYK: 1.10
Коэффициент Кальмара MDT, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MDT: 0.19
SYK: 0.65
Коэффициент Мартина MDT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MDT: 1.17
SYK: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYK равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и SYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.45
MDT
SYK

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и SYK

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SYK в 0.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDT
Medtronic plc
3.33%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%
SYK
Stryker Corporation
0.90%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%1.34%

Просадки

Сравнение просадок MDT и SYK

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, примерно равная максимальной просадке SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и SYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.05%
-8.50%
MDT
SYK

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и SYK

Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 9.60%, в то время как у Stryker Corporation (SYK) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
12.65%
MDT
SYK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и SYK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию