Сравнение MDT с SYK
MDT (Medtronic plc) and SYK (Stryker Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, MDT returned 2.42%/yr vs 11.90%/yr for SYK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и SYK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -15.49%, что значительно ниже, чем у SYK с доходностью -9.82%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям SYK по среднегодовой доходности: 2.42% против 11.90% соответственно.
MDT
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- -15.49%
- 6 месяцев
- -15.93%
- 1 год
- -3.36%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- -5.66%
- 10 лет*
- 2.42%
SYK
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -10.43%
- 1 год
- -18.63%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам MDT и SYK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -15.49% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
SYK Stryker Corporation | -9.82% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
Correlation
The correlation between MDT and SYK is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1988 г. | 0.43 |
The correlation between MDT and SYK shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDT:
$103.72B
SYK:
$122.18B
MDT:
$3.73
SYK:
$8.63
MDT:
21.60
SYK:
36.62
MDT:
11.22
SYK:
2.72
MDT:
2.85
SYK:
4.84
MDT:
2.10
SYK:
2.64
MDT:
$36.36B
SYK:
$25.27B
MDT:
$23.64B
SYK:
$16.09B
MDT:
$9.72B
SYK:
$5.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. SYK — Ранг доходности на риск
MDT
SYK
Сравнение MDT c SYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDT | SYK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.63 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -1.42 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDT и SYK
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, примерно равная максимальной просадке SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и SYK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -58.63% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -29.45% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -29.45% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -31.68% | -13.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -43.80% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.95% | -21.08% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -13.12% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 13.14% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и SYK
Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Stryker Corporation (SYK) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 8.59% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 18.96% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 23.13% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 24.31% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 26.39% | -3.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и SYK
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности SYK в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.53% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
SYK Stryker Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и SYK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDT и SYK
MDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
MDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
MDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
MDT and SYK have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.10%) compared to SYK (8.59%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs SYK's -58.63%.
MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и SYK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор