PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDT с SYK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDT с SYK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDT (Medtronic plc) and SYK (Stryker Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, MDT returned 2.48%/yr vs 11.48%/yr for SYK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDT и SYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Stryker Corporation (SYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDT показывает доходность -14.01%, а SYK немного ниже – -14.07%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям SYK по среднегодовой доходности: 2.48% против 11.48% соответственно.

MDT

1 день
5.11%
1 месяц
5.32%
С начала года
-14.01%
6 месяцев
-18.42%
1 год
-1.25%
3 года*
2.56%
5 лет*
-5.08%
10 лет*
2.48%

SYK

1 день
2.11%
1 месяц
2.02%
С начала года
-14.07%
6 месяцев
-16.90%
1 год
-20.50%
3 года*
3.71%
5 лет*
4.72%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDT и SYK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDT
Medtronic plc		-14.01%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%
SYK
Stryker Corporation		-14.07%-1.48%21.34%23.80%-7.42%10.22%18.17%35.33%2.43%30.84%

Correlation

The correlation between MDT and SYK is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1988 г.

0.43

The correlation between MDT and SYK shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDT:

$105.54B

SYK:

$116.42B

EPS

MDT:

$3.58

SYK:

$8.63

Коэффициент P/E

MDT:

22.86

SYK:

34.89

Коэффициент PEG

MDT:

2.06

SYK:

2.59

Коэффициент P/S

MDT:

2.97

SYK:

4.61

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$35.48B

SYK:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$5.78B

SYK:

$16.09B

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$7.11B

SYK:

$5.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medtronic plc

Stryker Corporation

Часто сравнивают с MDT:
MDT с JNJMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KRMDT с T
Часто сравнивают с SYK:
SYK с ISRGSYK с ^SP500TRSYK с DHRSYK с BDXSYK с SNNSYK с VOOSYK с EW

Доходность на риск

MDT vs. SYK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SYK
Ранг доходности на риск SYK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDT c SYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDTSYKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.93

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
-1.25

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.85

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.70

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

-1.71

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDT vs. SYK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа SYK равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и SYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDTSYKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.93

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.20

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.44

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Просадки

Сравнение просадок MDT и SYK

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, примерно равная максимальной просадке SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и SYK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDTSYKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-58.63%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-29.45%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-29.45%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-31.68%

-13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.10%

-43.80%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.74%

-24.80%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-13.10%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.00%

11.98%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и SYK

Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Stryker Corporation (SYK) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDTSYKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

8.65%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

17.87%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

22.15%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

24.14%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

26.31%

-3.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и SYK

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности SYK в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDT
Medtronic plc		3.47%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%
SYK
Stryker Corporation		1.14%0.97%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и SYK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.02B
6.02B
(MDT) Общая выручка
(SYK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MDT and SYK have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDT has higher volatility (9.94%) compared to SYK (8.65%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs SYK's -58.63%.

MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDT и SYK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор