PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDT с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MDT с APD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medtronic plc (MDT) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDT или APD.

Корреляция

Корреляция между MDT и APD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MDT и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12,153.93%
3,968.70%
MDT
APD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDT:

0.33

APD:

0.62

Коэф-т Сортино

MDT:

0.58

APD:

1.12

Коэф-т Омега

MDT:

1.08

APD:

1.15

Коэф-т Кальмара

MDT:

0.19

APD:

0.66

Коэф-т Мартина

MDT:

1.17

APD:

2.03

Индекс Язвы

MDT:

6.02%

APD:

8.46%

Дневная вол-ть

MDT:

21.38%

APD:

27.85%

Макс. просадка

MDT:

-57.63%

APD:

-60.72%

Текущая просадка

MDT:

-30.05%

APD:

-20.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDT:

$107.94B

APD:

$59.43B

EPS

MDT:

$3.28

APD:

$17.29

Коэффициент P/E

MDT:

25.66

APD:

15.45

Коэффициент PEG

MDT:

1.45

APD:

8.14

Коэффициент P/S

MDT:

3.25

APD:

4.94

Коэффициент P/B

MDT:

2.19

APD:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$33.20B

APD:

$9.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$20.88B

APD:

$2.98B

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$9.39B

APD:

$5.20B

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у APD с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям APD по среднегодовой доходности: 3.65% против 8.95% соответственно.

MDT

С начала года

6.19%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-5.55%

1 год

9.11%

5 лет

-0.73%

10 лет

3.65%

APD

С начала года

-6.77%

1 месяц

-8.94%

6 месяцев

-14.98%

1 год

16.01%

5 лет

6.26%

10 лет

8.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDT и APD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDT c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MDT, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MDT: 0.33
APD: 0.62
Коэффициент Сортино MDT, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MDT: 0.58
APD: 1.12
Коэффициент Омега MDT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MDT: 1.08
APD: 1.15
Коэффициент Кальмара MDT, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MDT: 0.19
APD: 0.66
Коэффициент Мартина MDT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MDT: 1.17
APD: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.62
MDT
APD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и APD

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности APD в 2.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDT
Medtronic plc		3.33%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.66%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDT и APD

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки APD в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.05%
-20.51%
MDT
APD

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и APD

Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 9.60%, в то время как у Air Products and Chemicals, Inc. (APD) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.60%
14.48%
MDT
APD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию