Сравнение SOXX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
SOXX и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 28.39% против 9.83% соответственно.
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и IWM
SOXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
SOXX vs. IWM — Ранг доходности на риск
SOXX
IWM
Сравнение SOXX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.15 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.70 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 1.93 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 7.08 | +9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.15 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.15 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.43 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SOXX и IWM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и IWM
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и IWM
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -59.05% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -13.74% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -31.91% | -13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -41.13% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -7.33% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -10.83% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 3.73% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и IWM
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 7.36% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.41% | 14.48% | +11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.12% | 23.18% | +16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.48% | 22.54% | +12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 22.99% | +9.99% |