Сравнение SOXX с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
SOXX и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и IGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXX и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции IGV по среднегодовой доходности: 28.39% против 14.78% соответственно.
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и IGV
SOXX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IGV в 0.46%.
Доходность на риск
SOXX vs. IGV — Ранг доходности на риск
SOXX
IGV
Сравнение SOXX c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | -0.41 | +2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | -0.42 | +3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.95 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | -0.30 | +4.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | -0.76 | +17.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | -0.41 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.10 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.57 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SOXX и IGV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и IGV
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и IGV
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и IGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXX | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -63.45% | -6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -34.72% | +16.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -45.85% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -45.85% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -32.28% | +24.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -14.37% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 13.66% | -8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и IGV
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXX | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 8.45% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.41% | 19.68% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.12% | 28.42% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.48% | 27.08% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 25.88% | +7.10% |