Сравнение IGV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IGV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGV или VOO.
Доходность
Сравнение доходности IGV и VOO
Доходность по периодам
С начала года, IGV показывает доходность 27.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции IGV превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.17% против 13.15% соответственно.
IGV
27.34%
11.95%
22.29%
36.11%
18.60%
20.17%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| IGV | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 7.67 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 20.34% | 12.19% |
| Макс. просадка | -92.69% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.06% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGV и VOO
IGV берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между IGV и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGV и VOO
Дивидендная доходность IGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.32% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% | 0.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IGV и VOO
Максимальная просадка IGV за все время составила -92.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGV и VOO
iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что IGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.